资产选择：投资的有效分散化

定　价：¥33.00

作　者：	（美）哈里·马克威茨（Harry M. Markowitz）著；刘军霞，张一弛译；刘军霞译
出版社：	首都经济贸易大学出版社
丛编项：	诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集
标　签：	股票

购买这本书可以去

ISBN：	9787563808359	出版时间：	2000-03-01	包装：	胶版纸
开本：	20cm	页数：	481	字数：

内容简介

　　罗伊（Roy，1952）的文章“安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和作者的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。罗伊的文章与作者的文章的主要差异在于作者的文章主张让投资者了解一条风险—收益的边界，而罗伊则推荐一个具体的组合，即在某些特定的不合意的收益水平之上，那个期望收益与标准差的比率尽可能高的组合。比较罗伊和作者在1952年的文章，很难理解为什么我因为这篇文章获得了诺贝尔奖而罗伊却没有。原因或许是罗伊作出这项对金融的重大贡献后就从这个领域消失了，而作者还继续偶尔发表一些东西，包括1959年这本书的第一版，还有1987年出版的一本主要是关于均值—方差有效集计算的书。因此到1990年，作者还在诺贝尔委员会的雷达屏幕上，而罗伊却从视线中消失了。

作者简介

　　哈里·马克威茨HarryMarkowitz（1927-），美国违约市立大学巴鲁克学院教授。1990年因其在“证券选择理论”方面的杰出贡献，荣获诺贝尔经济学奖。相关图书社会科学中的数学和其他论文金融创新与市场的波动性莫迪利亚尼文萃

图书目录

第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分导论和说明
  1 导论
  2 说明性的资产组合分析
第二部分证券与资产组合的关系
  3 平均收益与期望价值
  4 标准差和方差
  5 大量证券中的投资
  6 长期收益
第三部分有效资产组合
  7 有效集的几何分析
  8 E,V有效资产组合的导出
  9半方差
第四部分不确定条件下的理性选择
  10 期望效用准则
  11 跨期效用分析
  12 概率信念
  13对资产选择的应用
参考文献
补遗(1970)
附录A 有效集的计算
附录B 资产组合选择问题的单纯形法
附录C 另一个期望效用公理体系
名词中英文索引
第五部分对以前各章的注解(1991)
  第4章注解
  第5章注解
  第6章注解
  第7章注解
  第8章及附录A注解
  第9章注解
  第四部分及附录C注解
  个人注解
哈里·马克威茨主要作品年表