动态经济计量学

总前言
序言
第一部分经济计量学的概念及建模过程
第1章绪论
1.1应用经济计量模型
1.2经济计量学中的主要问题
1.3本书的主旨
1.4建设性与批判性
1.5科学研究方法简论
1.6理论.工具与实据
1.7经济分析与统计理论
1.8对应不同情形的理论
1.8.1概率论
1.8.2估计理论
1.8.3建模理论
1.8.4预测理论
1.8.5方法论危机之源
1.9经济时序例举
1.10数据生成过程首探
1.11经验模型及其演绎本质
习题
第2章基础概念
2.1参数
2.2常数性
2.3结构
2.4分布形式
2.5识别与观测等价性
2.6相依性
2.7随机过程
2.8条件化
2.9白噪声
2.10自相关
2.11平稳性
2.12单整性
2.13协整性
2.14趋势
2.15异方差
2.16维数
2.17总合
2.18边缘化
2.19数据生成过程的广义表达式
2.20静态模型一例
2.21计量模型.统计机制与数据生成过程
2.22因子分解
2.23新生过程
2.24经验式应用模型
2.25白噪过程与新生过程
2.26序列因子分解
2.27模型设计
2.28动态模型一例
习题
第3章基础分析工具
3.1未知参数的估计
3.1.1估计一例
3.1.2递归估计法
3.1.3递归估计一例
3.2模型评价方法
3.3检验统计量
3.4渐近分布法
3.5蒙特卡罗(MonteCarlo)法
3.5.1分布抽样
3.5.2对立变量法
3.5.3控制变量法
3.5.4响应表面法
3.5.5不变性
3.5.6递归蒙特卡罗法
3.6遍历性
3.7非平稳性
3.8范题一例
3.9向量式布朗运动
3.10蒙特卡罗法一例
习题
第4章动态性与相依性
4.1谬回归
4.2谬回归分析
4.3趋势伪消除
4.4一阶自回归动态过程
4.5动态约化
4.6相依性
4.7协整关系
4.8双变量之动态性
4.9范题一例
习题
第5章外生性及因果关系
5.1什么是外生变量?
5.2反例二则
5.2.1反例之一：外生性与预期
5.2.2反例之二：外生性与给定的回归解释变量
5.3弱外生性
5.4蛛网模型
5.5反例之反思
5.6严外生概念的含混性
5.7我们是否能发觉外生性设定错误?
5.7.1t相对于Xt--1不具新生性
5.7.2t是白噪过程
5.8强外生性
5.9超外生性
5.10超外生性之例
5.11因果性
5.11.1戈氏非因果性
5.11.2政策干预下的抗变性
5.12范例二则
5.13弱外生性与单位根
5.13.1一对协整变量构成的模型
5.13.2有关外生性的六种情况
5.13.3极限分布
5.13.4统计推断
5.13.5蒙特卡罗试验一则
习题
第6章线性模型之含义
6.1yt=B'Zt+t之四种解释
6.1.1回归式
6.1.2最小二乘线性逼近式
6.1.3应变计划模型
6.1.4行为模型
6.2预期的形成
6.2.1合理预期
6.2.2无偏预期
6.2.3基于数据的预期
6.3自回归修正
6.4自回归分布延迟模型：动态条件模型之基本式
6.5延迟项及其测度问题
6.5.1动态模型之静态解
6.5.2延迟之分布
6.5.3经验性延迟项分布之含义
6.6AD(1,1)模型之蒙特卡罗试验
6.6.1系数估值之偏差
6.6.2系数之标准均差
6.6.3参数之常数性检验
6.7实例一则
6.8题解一则
习题
第7章线性模型种类
7.1导言
7.2静态回归模型
7.3自回归模型
7.4数据差分回归模型
7.5导标模型
7.6偏调模型
7.7共因子模型
7.8有限分布延迟模型
7.9盲始模型
7.10均衡修正模型
7.10.1协整性
7.10.2随机线性控制系统的控制形式
7.10.3经验性研究成果
7.11范题二则
7.11.1偏调式与均衡修正式
7.11.2协整关系表达式
7.12小结
7.12.1拟合程度
7.12.2延迟之分布形状
习题
第8章动态方程组
8.1导言
8.2动态方程组之统计模型
8.3动态方程组之理论模型
8.4闭式模型
8.4.1模型结构
8.4.2线性变换下的不变性
8.4.3协整
8.5开式模型
8.5.1条件模型
8.5.2联立方程组模型
8.5.3协整
8.6动态方程组的建模过程
8.6.1动态方程组与经济系统
8.6.2边缘化检验
8.6.3联立性
8.6.4识别条件
8.6.5弱外生检验
8.6.6动态方程组的协整性质
8.6.7跨方程间的相依性
8.6.8动态性
8.7线性模型分类
8.7.1向量均衡修正模型
8.7.2静态方程组模型
8.7.3向量自回归模型
8.7.4差分式方程组模型
8.7.5向量导标式模型
8.7.6偏调式模型
8.7.7共因子式模型
8.7.8有限分布延迟模型
8.7.9盲始模型
8.7.10应用范例
8.8线性方程组内的常见模型
8.8.1向量自回归模型
8.8.2向量均衡修正模型
8.8.3联立方程组模型
8.8.4条件模型
8.8.5条件联立模型
8.8.6因果链模型
8.8.7块递归式
8.8.8三角式
8.8.9经验模型范例
8.9动态方程组分析
8.9.1动态乘数
8.9.2最终式
8.9.3非线性模型
8.9.4动态模拟
习题
第9章约化理论
9.1导言
9.2数据变换与总合
9.3关注参数
9.4数据分块
9.5边缘化
9.6序列因子分解
9.7I(O)映射
9.8条件因子分解
9.9常数性
9.10延迟项舍位
9.11函数形式
9.12衍生模型
9.13经济计量概念：测度无信息损失的标准
9.14隐式模型设计
9.15显式模型设计
9.16模型评价的信息分类法
9.16.1过去数据
9.16.2现在数据
9.16.3将来数据
9.16.4理论信息
9.16.5测度信息
9.16.6对立模型
习题
第二部分经济计量分析中的统计方法
第10章似然法
10.1第一部分的回顾
10.2统计模型
10.3参数估计的标准与方法
10.4似然函数
10.5极大似然估计
10.6似然方程的性质
10.7极大似然估计量的性质
10.8极大似然估计量的大样本性质
10.9范例二则
10.10由V≠-1引致的错误推断
10.11衍生的分布
10.12渐近等价
10.13集中似然函数
10.14边缘分布与条件分布
10.15估计量生成式
10.16范例,共因子动态式的估计量生成式
习题
第11章联立方程组
11.1导言
11.2统计方程组
11.3统计方程组的动态设定
11.4统计方程组的估计
11.5统计方程组的协整估计
11.6统计方程组的评价
11.7协整分析实例
11.8经济计量模型
11.9识别
11.10联立方程组的估计量生成式
11.10.1非线性参数
11.10.2向量自回归型误差
11.11示题一解
11.12联立方程建模
11.13模型约化衍生的统计量
11.14模型估计范例
习题
第12章变量之测度问题
12.1导言
12.2变量之测度误差
12.2.1变量含误差式模型
12.2.2工具变量法
12.3含潜变量之动态模型
12.3.1含潜变量模型的参数估计法
12.3.2含潜变量模型的动态性质
12.4统计指标修正中的I(1)性
12.4.1物价指数的修正
12.4.2范例一则
12.5测度误差对均衡修正模型之影响
习题
第13章模型的检验与评价
13.1检验的统计学框架
13.2非中心X2分布
13.3检验的大样本性质
13.4非中心X2分布之含义
13.5检验之势
13.6检验的似然比.沃尔德及拉格朗日乘数法
13.6.1似然比检验法
13.6.2沃尔德检验法
13.6.3拉格朗日乘数检验法
13.7检验法之间的比较
13.8范例一则
13.9非线性约束
13.10有关检验方法的思考
13.10.1零假说
13.10.2备择假说
13.10.3检验之统计量
13.10.4显著性水平
13.10.5多重检验
习题
第三部分应用经济计量建模
第14章模型之包容性
14.1导言
14.2传统假说检验之局限
14.2.1局限之一：假说拒绝缺乏终裁力
14.2.2局限之二：理论证实缺乏确凿力
14.3包容性与模型误设分析
14.4包容性及其性质
14.5包容性在模型分析中的用途
14.5.1模型设定分析中的包容性
14.5.2误设分析中的包容性
14.5.3选模分析中的包容性
14.6简洁包容性
14.7简例一则
14.7.1M1M2成立吗?
14.7.2M2M1成立吗?
14.8嵌套性与包容性
14.9线性回归中的包容性
14.10平稳随机过程之包容性
14.11范例二则
14.11.1M1M2习题一例
14.11.2M2M1实例一则
14.12向量自回归模型(VAR)之包容
14.13卢卡斯批判与超外生性之检验
14.13.1超外生性检验
14.13.2习惯行为与预期行为
14.13.3反馈模型与正馈模型之包容关系
14.14抗变性之检验实例
14.14.1超外生检验
14.14.2包容检验
习题
第15章应用建模补遗
15.1理论模型与计量模型的连接
15.1.1理论驱动的计量建模方法
15.1.2数据驱动的计量建模方法
15.1.3理论与数据相兼的计量建模方法
15.2范例二则
15.2.1例一：消费函数
15.2.2例二：生产函数
15.3毕洛(Pyrrho)引理
15.4哑变量
15.5季度哑变量
15.5.1季度滤波法
15.5.2季度滤波法之性质
15.5.3协整
15.6移动平均过程之逼近
15.7二阶矩的模型解释：实例一则
15.8总体与样本的关系
习题
第16章建模实例
16.1货币需求理论与计量建模
16.2英国货币需求模型
16.2.1金融制度变更及数据特征
16.2.2联立分析
16.2.3经P变换转入I(O)空间内的联立模型
16.2.4单一方程货币需求模型
16.2.5模型结果之经济要点
16.3中国货币需求模型
16.3.1由一般货币需求论看转轨中的数据特征
16.3.2由制度论看转轨中的数据特征
16.3.3含制度因素的货币需求模型
16.3.4模型结果之经济要点
16.3.5样本数据指标说明
16.4建模分析小结
参考文献
英文缩写表
常用符号表
样本数据表
索引