第一篇? 衡量、分析和价值创造理论
第一章? 美国银行业经营环境的变化
商业银行在美国经济中的作用
当前监管体制及银行业结构的历史背景
美国对银行的监管
相应的银行业结构
挑战性环境下银行的管理方法
思考题
第二章? 理解银行的财务报表
理解银行资产负债表
理解银行的损益表
补充信息
这是一家典型银行的数据吗？
贷款损失会计的介绍
表外信息
非财务信息
信息的来源和质量
思考题
第三章? 银行经营评价和收益-风险分析
运用企业财务的基本思想
一家范例银行的主要收益和风险指标
收益与风险之间的关系
主要的收益一风险比率的分析
金融公司综合性的比率分析
净利息边际值的组成
提高风险评估和管理水平
风险与收益之间合适的匹配关系
银行统一经营报告
思考题
第四章? 银行价值理论的基础
用“名义合同”来分析银行
货币时间价值和利率敏感性
资产和负债到期期限的不匹配
衡量利率敏感性的有效持续期模型
有效持续期的数学计算
有效持续期缺口
运用价格曲线的凸性来修正有效持续期分析
到期收益率
摘要和结论
思考题
附录4A：运用凸性估计价格变化的有效持续期
第五章? 资产和负债的管理和收益率曲线
用贴现率预期进行管理
缺口管理
缺口管理和基差风险
模拟分析系统
缺口策略和基准利率
摘要和结论
思考题
附录5A：利率期限结构理论
附录5B：风险溢酬和期限结构
案例1? 第一国民银行
案例2? 林肯国民银行
案例3? 奎克国民银行
案例4? 帕洛塔国民银行
案例5? 挪威斯特公司
第二篇? 资产、负债及资本的管理
第六章
银行负债管理
存款种类及构成
银行借款的种类和构成
作为盈利渠道之一的筹资成本差
可行的融资方式及银行应采取的策略
融资成本估算
估算方法的运用
与融资相关的风险
基础的融资策略
前景
思考题
第七章
准备金与流动性的测定与提供
确定银行的准备金需求
满足法定准备金要求与管理现金头寸
银行流动性需求的管理
满足银行的流动性需求
流动性来源与流动性需求的搭配
满足临时与未来现金需求
思考题
第八章
证券投资组合的管理
资产优先权模型
证券组合的目标
债务工具
证券组合的管理
总收益
证券的会计分类
投资组合管理与行业周期
用不确定性现金流量来评估证券投资
投资政策与战略的贯彻执行
小结
思考题
附录8A? 银行可选择的投资工具
第九章? 银行资本管理
资本充足率的确定
资本管理与营业管理
可持续内部增长
筹集外源资本
思考题
附录9A? 计划财务所需要的步骤
案例6? 肖尼国民银行
案例7A? 希尔赛银行公司（A）
案例7B
希尔赛银行公司（B）
案例8
阿斯特银行股份公司
第三篇
贷款管理与贷款组合
第十章? 银行信贷组织
贷款风险与损失
信贷风险的管理
信贷组织
贷款委员会与贷款审批程序
贷款政策与程序
控制贷款损失
定价策略
不道德的行为与利益冲突
法律规章对贷款活动的控制
小结
附录10A? 银行贷款是否还有竞争力呢？
第十一章? 信贷的选择、承销与贷款组合的管理
选择风险分析
贷款条款与定价
风险评分与风险监管
组合风险的管理
贷款种类
有担保的小企业贷款
贷款出售与证券化
小结
思考题
附录11A? 财务比率分析与信用选择分析
附录11B? 贷款定价基础
第十二章? 消费贷款
商业银行消费信贷
汽车贷款
循环信贷
家庭财产信贷
移动式住宅贷款
消费贷款的证券化
利息费用因素
消费贷款的信用分析
信用评估系统
报告信用决策
银行与信用卡融资
不动产贷款
消费贷款损失与破产法
破产改革
1978年破产法的批评与改进
消费者法规
小结
思考题
案例9
勒伯木制品公司
案例10
凯斯特公司
案例11
全球机械与金属公司
案例12
伯格纳建筑公司
案例13
卡尔银行租赁公司
案例14
爱德华·爱德华兹公司（A）
第四篇? 衍生工具的避险、定价及国际银行业
第十三章
金融期货和远期：避险和定价
金融衍生工具综述
远期和期货合约的基础知识
远期合约的价格
单个套期
总体套期
外汇远期和期货
小结
思考题
第十四章? 利率期权：套期和定价
期权的基础知识
场内交易的期权
规避债券组合风险
期权定价模型
利率期权
利率上限期权，下限期权和双限期权
其他或有责任产品
小结
思考题
附录14A：布莱克一斯克尔斯模型和看跌一看涨期权平价
第十五章? 利率互换：避险与定价
利率互换的基础知识
基差互换
互换、远期利率协议和期货
互换的定价
小结
思考题
附录15A
调整因凸性而产生的互换利率偏差
附录15B
互换曲线
第十六章? 国际银行业
银行外汇风险管理
外汇汇率
利率平价理论
外汇交易市场的结构
欧洲货币市场
国外背景下的银行财务管理
国际信贷
美国银行的国外贷款业务
国际银行业组织机构的法律形式
小结
思考题
案例15? 爱德华·爱德华兹公司(B)
案例16? 奇考普银行持股公司
案例17? 地区金融公司
案例18? 城市联邦储蓄和贷款协会
案例19? 格朗特兰国民银行
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