本书分为三个部分。第一部分（第一、二、三、五章）除概率论基础知识外还包括随机过程的基本概念和基本类型。它们是Poisson过程及其推广；Markov链及其应用；纯不连续的Markov过程，即连续时间的Markov链。第二部分是更新过程，这一内容在国内许多教科书中没有单独讨论，考虑到更新过程在人口学和保险论中的广泛应用，我们将其放在第四章讨论。其余（第六、七、八章）为第三部分，包括鞅、Brown运动和随机积分。虽然它们形成和发展的背景不尽相同，但是都在经济与保险，特别是现代金融理论中有着十分重要的应用。对经济与金融有兴趣的读者，对这部分内容应有所了解，所以我们简单介绍了鞅的基本概念、停时定理及其应用、Brown运动的性质、随机积分、Ito公式及其在金融模型中的应用。本书的特点是内容由浅入深，循序渐进，用不大的篇幅保持随机过程理论结构的系统性和完整性。各章都配有一些与社会、经济、管理以及生物等专业相关的实例和习题，以帮助读者加深对基本理论的理解，提高应用随机过程来分析解决问题的能力。
鄂公网安备 42010302001612号 