银行业风险评估理论模型与实证

第1章 商业银行信贷资主质量评估
  1.1 商业银行信贷资产质量分析
  1.2 银行商业垡质量评估
  1.3 我国商业银行信贷资产质量案例分析
第2章 商业银行信贷风险评估模型
  2.1 信贷风险评估（CrditRisk）模型
  2.2 评估信贷组合风险(Credit Metrics)模型
  2.3 信贷风险评估的预期违约概率（EDF）模型
第3章 银行信用危机预警
  3.1 银行信用危机预警的一般分析
  3.2 银行快速预警纠偏模型
  3.3 信用危机预警的实证研究：以农村信用社为例
第4章 商业银行流动性计量和风险管理
  4.1 流动性——金融机构的黄金法则
  4.2 流行性计量和管理办法
  4.3 流动性与收益性的两难选择
  4.4 商业银行流动性决策模型
  4.5 流动性风险的防范和监管
  4.6 国内商业银行流动性管理
第5章 银行危机处理
  5.1 危机银行的拯救安排
  5.2 危机银行的市场通出安排
  5.3 危机银行债权债务处理研究
第6章 商业银行的经营业绩评估
  6.1 商业银行经营业绩的财务分析
  6.2 商业银行的效率水平及其测定
  6.3 商业银行的成本分析
  6.4 商业银行的收益分析
  6.5 商业银行盈利性的影响因素
第7章 商业银行利率计量与管理
  7.1 银行利率风险评估
  7.2 资产与负债利率风险的匹配管理模型
  7.3 我国商业银行利率风险管理的运用模型设计
第8章 银行业监管资本理论与技术综述
  8.1 巴塞尔银行监管委员会关于银行风险计量的原则
  8.2 我国商业银行资本兖足的实证分析
  8.3 银行资本监管模式的发展
  8.4 银行内部风险评估的几种模型
  8.5 美国金融机构统一评级方法