金融工程学案例：金融创新的应用研究

译者前言
导言
致谢
第1章 金融创新和金融体系
1. 1 导论
1. 2 金融创新
1. 3 金融创新的社会价值
1. 4 案例：国际股票收益互换
1. 5 金融创新的动机：提高实效还是逃避管制
1. 6 金融体系的功能
1. 7 关于机构变化的动态理论：金融的连锁效应和中介的未来
1. 8 金融工程和金融中介的生产过程
1. 9 金融创新对金融体系未来演进的影响
1. 10 金融创新和金融制度
参考文献
第2章 证券创新：从历史和功能的角度来看
2. 1 导论
2. 2 金融创新历史的简单回顾
2. 3 成本与证券创新
2. 4 需求的差异：生命周期和外来冲击
2. 5 创新. 探索和实践
2. 6 总结
附录：1830——193O年公司证券创新
参考文献
第一部分 金融工程学和债务凭证
I. 套利的摹本原理
案例1--1 政府收入凭证
案例1--2 美国国债市场和利率结构
案例1--3 RJR纳比斯克控股资本公司--1991
案例1--4 国债市场上的套利
案例1--5 可口可乐公司安全债务认购凭证
Ⅱ. 税收, 法令和会计：对创新的激励
案例1--6 花旗集团 1985
案例1--7 新英格兰财产与意外保险公司
案例1--8 嘉信永久性浮息票据交易报盘
案例1--9 Metromedia广播公司
Ⅲ. 证券化
案例1--10 旅行者集团的抵押证券CMO
案例1--11 美国运通TBS付款卡应收账款
案例1--12 雷曼兄弟与美国运通付款卡应收账款的证券化
第二部分 金融工程学和权益凭证
I. 关于信息不对称
案例2--1 阿莱商业公司
案例2--2 雅芳产品集团公司
案例2--3 或有权利分析
案例2--4 阿尔萨和生物一电子系统 A ：技术和金融创新
案例2--5 RJR纳比斯克--1990
案例2--6 莎莉·盾姆森：对一揽子报酬中股票期权的估价
II. 税收. 法令和会计：对创新的激励
案例2--7 ARPPS：可调整股息率的永久性优先股
案例2--8 MMPTM：货币市场优先股
案例2--9 达特和克拉夫特公司
案例2--10 垃圾处理公司
第三部分 IR衍生工具来控制风险
I. 控制发行者面临的风险
案例3--1 Coodrich公司和Rabo银行的利率互换
案例3--2 通用汽车公司的负债管理
案例3—3 利率衍生工具
案例3--4 康涅狄格州市政债券的利率互换
案例3--5 迪斯尼公司的日元融资
案例3--6 货币互换
案例3--7 美洲贝律克资源公司：黄金价格风险管理
案例3--8 Enron天然气服务公司
II. 投资风险管理
案例3--9 SLH公司：进入被保险的认购证行业
案例3—10 高盛公司：日经指数看跌期权认购证--1989
案例3—11 与商品期货相关的投资
案例3—12 忠诚投资公司：Spartan佛罗里达市政基金
案例3—13 BEA合伙公司和扩展股票指数基金
案例3--14 LOR合伙有限公司：投资组合保险
案例3--15 LOR合伙有限公司：超级信托