期权、期货和特种衍生证券：理论、应用和实践

定　价：¥52.00

作　者：	（英）埃里克·布里斯（E.Briys）[等]著；史树中等译
出版社：	机械工业出版社
丛编项：	财务与金融教材译丛
标　签：	期货交易证券交易

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ISBN：	9787111098768	出版时间：	2002-01-01	包装：	平装
开本：	24cm	页数：		字数：

内容简介

　　本书是由四位在法国工作的金融学者撰写的极富特色的关于衍生证券的专著。它有三大模块与众不同。第一个模块是衍生证券理论的经济学基础。第二个模块展开对前面这些概念的数学工具。第三个模块将前两个模块加以组合，从分析标准金融工具开始，直至解剖特种衍生证券。本书自成体系。既覆盖理论基础，又覆盖特种衍生证券的估值技巧。它是基于著者对金融经济学的深刻理解撰写的，不仅讲述如何为期权定价，还讲述为何为期权定价；不仅为当前研究结果的纲要，而且提供导出新结果的方法论。本书是为刚接触该领域的人写的，其由浅入深，生动详尽，任何具有定量分析能力的人均可以阅读和理解，特别适用于该学学科的研究人员及广大师生。

作者简介

　　蒙齐尔·贝莱拉赫教授是法国Maine大学金融教学教授，同时在ParisDauphine大学、Cergy-Pontoise大学和突尼斯的IHEC有教学和科研职位。他曾参加巴黎国民银行的金融工程和做市活动。现为金融机构做咨询工作。《期权、期货和特种衍生证券》是他的第3本金融教材。其论发表于《金融评论》和《期货市场杂志》。

图书目录

译者序
作者简介
序
前言
第1章金融市场、创新和交易活动
第2章资产价格动态过程：分析和应用
第3章对完全市场中的资产及衍生资产定价的应用
第4章完全市场中的资产定价：替换币制和时间
第5章欧式期权定价解析模型
第6章期权头寸的监控和管理
第7章对美式期权的推广：分红和提前执行
第8章对随机利率的推广
第9章公司债券定价
第10章带保险债券定价
第11章对跳跃过程、随机波动率和信息成本的时一步一般化
第12章格点法和三叉树模型
第13章美式期权定价的数值方法
第14章资产交换期权、远期起动期权和抉择期权
第15章彩虹期权
第16章可扩展期权
第17章外币期权和混合证券
第18章二值期权和障碍期权
第19章回望期权
第20章亚式期权和灵活亚式期权