现代西方商业银行核心业务管理：风险管理、财务计划、机构设计、网上银行

第一章风险管理的原理和方法1
1.1基本概念：信用风险.市场风险.操作风险和流动性风险1
1.2风险管理框架5
1.3市场风险管理16
1.4操作风险管理27
1.5流动性风险管理31
第二章信用风险管理33
2.1信用风险识别33
2.2信用风险测量46
2.3投资组合管理59
2.4风险管理模型设计62
2.5应用系统介绍66
第三章资本金分配74
3.1基本概念：账面资本金.规范资本金和经济资本金74
3.2为什么要进行资本金分配79
3.3主要分配方法之一--系数法80
3.4主要分配方法之二--资产变动法83
3.5主要分配方法之三--收入变动法85
3.6建立以资本回报率为驱动器的经营管理体系87
3.7巴塞尔新资本充足协议96
第四章内部资金定价与资金有偿调度101
4.1资金有偿调度--集中式资金管理101
4.2为什么要进行资金定价？105
4.3内部资金定价的传统方法107
4.4内部资金定价的现代方法119
4.5期限匹配边际成本法132
4.6内部资金定价实例139
第五章资产负债管理141
5.1基本概念：范围与内容141
5.2利率管理工具145
5.3资产证券化的基本原理154
5.4资产支持证券类型157
5.5再谈资产负债管理162
第六章财务计划和成本管理164
6.1计划的编制164
6.2全面预算及其实现方法170
6.3责任会计与责任报告192
6.4成本分配和摊销199
6.5作业成本法208
第七章信贷业务和客户经理制223
7.1信贷机构管理223
7.2贷款对象的信用风险识别228
7.3贷款定价和贷款文档化233
7.4客户经理制与风险经理制242
7.5贷后管理和坏账清收244
7.6贷款呆账准备金政策247
第八章个人信用登记与抵押注册256
8.1国外信用登记系统介绍256
8.2适合中国商业银行特色的个人信用登记系统261
8.3贷款抵押注册制度265
第九章商业银行组织结构的选择270
9.1组织结构的基本形式270
9.2组织结构的选择278
9.3加拿大某商业银行组织结构281
第十章分行设置与分行考核288
10.1区域市场分析288
10.2服务渠道选取295
10.3平衡记分卡系统298
10.4分行考核-平衡记分卡的演化307
第十一章管理信息系统316
11.1基本概念和系统种类316
11.2规划和开发325
11.3技术战略和技术实现334
11.4从管理信息系统到决策支持系统343
第十二章电子商务与网上银行354
12.1电子商务的概念.种类和用途354
12.2电子商务的安全问题358
12.3电子商务的发展363
12.4网上银行的基本内容365
12.5典型网上银行介绍369
12.6网上银行的其他问题372
第十三章基于价值管理的原理及其应用375
13.1基本概念.管理框架.管理目标375
13.2商业银行经营环境的变迁380
13.3实行价值管理的措施381
13.4战略计划.战略目标的制定与实现394
13.5基于价值管理的相关问题401
附录：常用金融类网址403
参考书目407
后记410
Contents
Chapter1IntroductiontoRiskManagement1
1.1CreditRisk,MarketRisk,OperationalRiskandLiquidity
Risk1
1.2FrameworkofRiskManagement5
1.3MarketRiskManagement16
1.4OperationalRiskManagement27
1.5LiquidityRiskManagement31
Chapter2CreditRiskManagement33
2.1BorrowerRiskIdentification33
2.2CreditRiskMeasurement46
2.3PortfolioManagement59
2.4DesignofCreditRiskModel62
2.5CaseStudy66
Chapter3CapitalAllocation74
3.1BookCapital,RegulatoryCapitalandEconomicCapital74
3.2Whythebankshouldallocateitscapital?79
3.3FactorsBasedApproaches80
3.4AssetVolatilityBasedApproaches83
3.5EarningsVolatilityBasedApproaches85
3.6ReturnonCapital87
3.7IntroductionofNewBaselCapitalAccord96
Chapter4FundsTransferPricing101
4.1ObjectivesofTransferPricing101
4.2AdvantagesofFundsTransferPricing105
4.3TraditionalApproaches107
4.4ModernApproaches119
4.5MatchedMaturityMarginalFundsTransferPricing132
4.6PracticalExample139
Chapter5AssetLiabilityManagement141
5.1Definition141
5.2ToolsofInterestRateRiskManagement145
5.3PrinciplesofAssetBackedSecuritization154
5.4TypesofAssetBackedSecuritization157
5.5FurtherDiscussion162
Chapter6FinancialPlanningandCostControl164
6.1StrategyandPlanning164
6.2Budgeting170
6.3ResponsibilityAccountingandReports192
6.4CostAllocation199
6.5ActivityBasedCosting208
Chapter7CommercialLendingandAccountManager223
7.1LoanCenter223
7.2CreditRiskIdentification228
7.3LoanPricingandDocumentation233
7.4AccountManager242
7.5MonitoringLoanandImpairedLoanCollection244
7.6LoanProvisioning247
Chapter8CreditBureauandPersonalPropertySecurityAct256
8.1CreditBureauinNorthAmerica256
8.2DevelopmentofCreditBureauinChina261
8.3PersonalPropertySecurityAct265
Chapter9OrganizationDesign270
9.1BasicForms270
9.2Governance278
9.3OrganizationStructureofCommercialBankinCanada281
Chapter10PerformanceMeasurement288
10.1MarketSegment,TargetingandAnalysis288
10.2DeliveryChannel295
10.3BalancedScorecard298
10.4PerformanceReviewandCompensation307
Chapter11ManagementInformationSystem316
11.1IntroductiontoMIS316
11.2SystemIntegrationandDevelopment325
11.3TechnicalDesign334
11.4FromMIStoDecisionSupportSystems343
Chapter12EcommerceandEbanking354
12.1IntroductiontoEcommerce354
12.2SafetyofEcommerce358
12.3EcommerceFuture363
12.4ElementsofEbanking365
12.5ExamplesofEbanking369
12.6ImportantFactorsaboutEbanking372
Chapter13ValueBasedManagement375
13.1Introduction375
13.2EvolutionofFinancialServices380
13.3BuildingElements381
13.4CommunicationandProcess394
13.5RelatedIssues401
Appendix:Financialwebsites403
References407
Acknowledgments410