现代银行全面风险管理

前言
第一部分 风险管理的基本概念
第一章 银行风险
第二章 收益与风险
第三章 风险管理
第四章 监管规则
第二部分 如何量化风险
第五章 风险测量
第六章 受险价值VAR与风险资本
第三部分 量化信用风险
第七章 信用风险
第八章 信用风险的量化
第九章 市场金融工具的信用风险
第四部分 流动性风险和利率风险
第十章 流动性缺口
第十一章 利率期限结构曲线
第十二章 利率风险缺口
第十三章 利率缺口的缺陷
第十四章 场景模拟
第五部分 市值方法
第十五章 市值与边际收益
第十六章 市值和利率风险
第六部分 量化资本管理
第十七章 资本管理
第十八章 资产证券化和资本管理
第七部分 风险资本
第十九章 风险资本CAR的基本概念
第二十章 测量风险资本CAR
第二十一章 风险高速的银行业绩与评估
第八部分 组合信用和市场风险
第二十二章 组合与风险分散效应
第二十三章 相关系数一组合风险
第二十四章 组合信用风险
第二十五章 组合市场风险
第九部分 资金转移定价系统
第二十六章 资金转移定价系统
第二十七章 内部转移价格
第十部分 组合管理
第二十八章 银行组合管理