经济计量学教程（第3印）

第1章绪论
1.1经济计量学的研究内容
1.2经济计量学的研究方法
1.3经济计量模型的特点
第2章一元线性回归模型
2.1简介
2.2普通最小二乘法
2.3极大似然估计方法
2.4假设检验
2.5预测
习题
第3章多元线性回归模型
3.1模型的建立
3.2最小二乘估计
3.3最小二乘估计量的统计特性
3.4随机项方差的估计
3.5显著性检验
3.6预测
3.7案例
习题
第4章异方差
4.1异方差的概念
4.2异方差的来源与结果
4.3异方差的检验
4.4异方差的修正方法
4.5案例分析
思考与练习题
第5章序列自相关
5.1序列自相关的概念
5.2序列自相关的来源与结果
5.3序列自相关的检验
5.4序列自相关的修正方法
5.5案例分析
思考与练习题
第6章多重共线性
6.1多重共线性的概念
6.2多重共线性的来源与结果
6.3多重共线性的检验
6.4多重共线性的修正方法
6.5案例分析
思考与练习题
第7章随机解释变量
7.1估计量的渐近统计性质
7.2随机解释变量的概念与来源
7.3存在随机解释变量时的估计性质
7.4随机解释变量的修正方法
7.5案例分析
思考与练习题
第8章单方程建模的几个问题
8.1虚拟解释变量
8.2非线性回归模型
8.3非线性模型的一般性方法
8.4变量线性回归方程中变量的取舍——逐步回归方程
的建立
思考与练习题
第9章联立方程模型
9.1联立方程模型的概念
9.2联立方程模型的分类
9.3模型的识别概念
9.4结构方程的识别条件
9.5联立方程模型的估计方法
9.6案例分析
9.7两阶最小二乘法的Eviews估计
思考与练习题
第10章经济计量学的应用
10.1生产函数模型
10.2需求函数模型
10.3供给函数和需求.供给模型
10.4消费函数
10.5经济预测
10.6经济结构分析
10.7政策评价
思考题
第11章时间序列分析
11.1随机序列
11.2平稳和非平稳时间序列
11.3时间序列模型
11.4偏相关函数和时间序列性质小结
11.5时间序列的建模
11.6时间序列的预测
11.7时间序列的协整性
思考与练习题
附录AEViews简介
A.1EViews是什么
A.2EViews的窗口
A.3EViews的帮助资源
附录B统计学知识简介
B.1总体.样本与随机变量
B.2随机变量的分布
B.3总体分布的数字特征——参数
B.4样本分布的数字特征——统计量
B.5几个重要的连续型随机变量的分布
B.6正态总体的样本平均数和样本方差
B.7估计量的评价标准
B.8参数估计
B.9假设检验
附录C检验用表
参考文献