本书是特伦斯·米尔斯（TerenceMills）的畅销研究生教科书《金融时间序列的经济计量学模型》的第二版，此书已经过大量修改和更新。这本教科书详尽地分析了现今应用于金融市场经验分析的各种模型。书中涵括债券、股票和外汇市场，面向的读者是希望了解最新研究技术和发现的学者和从业人员，以及希望深入研究金融市场的研究生。第二版包括许多在最近6年发展起来的新内容，并且更深入地分析了两个关键而且相关的领域：积分过程（IntegratedProcess）理论和协积分（Cointegration）理论。新添的内容讨论了资产收益率的分布性质，以及对含积分变量（IntegratedVariable）及（可能含）协积分变量（Cointegrat-edVariable）的向量自回归（VectorAutoregression）的分析和解释的最新创新技术。特伦斯·米尔斯是拉夫伯勒大学（LoughboroughUniversity）的经济学教授。他在沃里克大学（UniversityofWarwick）获得博士学位，曾在里兹大学（UniversityofLeeds）讲学，并在城市大学商学院（CityUniversi-tyBusinessSchool）和赫尔大学（UniversityofHull）担任教授。他发表了一百多篇文献，其中包括在《美国经济评论》（AmericanEcononicRe-view）、《经济计量学杂志》（JournalofEconometrics）和《应用经济计量学杂志》（JournalofAppliedEconometrics）中的文章。数据附录可在下列网址找到：http：／／www．lboro．ac.uk／departments／ce／cup／。
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