期权、期货和其他衍生品：英文本

定　价：¥64.00

作　者：	（美）John C.Hull著
出版社：	清华大学出版社
丛编项：	清华金融学系列英文版教材
标　签：	期货

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ISBN：	9787302048398	出版时间：	2003-06-01	包装：	精装
开本：	26cm	页数：	698	字数：

内容简介

　　本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，甚至被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中实际上占有核心的地位。本书全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法，在这一最新版本中，还特别拓展到讲述等价鞅测度理论和20世纪90年代以来的各种新型风险管理技术与工具。因此，通过阅读本书，可以系统地掌握现代金融学的核心理论和基本方法。尤其是对于有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说，阅读本书是非常有价值的。本书可用作大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

作者简介

暂缺《期权、期货和其他衍生品：英文本》作者简介

图书目录

第1章引言
第2章期货市场和利用期货合约套期保值
第3章远期和期货价格
第4章利率和久期
第5章互换
第6章期权市场
第7章股票期权价格的特征
第8章期权的交易策略
第9章二叉树模型介绍
第10章股价行为模型
第11章布莱克—斯科尔斯 Black—Scholes 模型
第12章股票指数期权. 外汇期权和期货期权
第13章以希腊字母表示的一些参数
第14章风险价值
第15章估计波动性和相关性
第16章数值方法
第17章波动性变异和不同于布莱克—斯科尔斯模型的定价方法
第18章奇异期权
第19章衍生品定价理论的扩展：鞅及测度
第20章利率衍生品：标准的市场模型
第21章利率衍生品：瞬时利率模型
第22章利率衍生品：更高级的模型
第23章信用风险