高级国际金融学教程

定　价：¥88.00

作　者：	（美）莫瑞斯·奥博斯特弗尔德（Maurice Obstfeld），（美）肯尼斯·若戈夫（Kenneth Rogoff）著；刘红忠等译；刘红忠译
出版社：	中国金融出版社
丛编项：	国外经济金融教材精选
标　签：	银行学\货币理论

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ISBN：	9787504927705	出版时间：	2002-10-01	包装：	胶版纸
开本：	26cm	页数：	717	字数：

内容简介

　　本书在没有考虑货币因素的条件下，介绍了20世纪80年代以来经营账户的跨时均衡分析方法及其应用；然后引入货币因素重点探讨了90年代以来新的开放经济条件下的宏观经济学。首先，本书建立了经常账户跨时分析的理论框架；然后利用该框架分析了实际汇率和贸易条件、不确定性对经常账户和经济周期国际传导的影响以及国际债务问题；并将最优增长模型引入开放经济宏观经济学，构成了经常账户跨时均衡分析方法的一个重要特征；接着分别介绍了名义价格完全弹性条件下和粘性价格条件下的货币模型；最后讨论了动态的粘性价格模型，这是新的开放经济条件下的宏观经济学的最大创新所在。

作者简介

　　莫瑞斯·奥博斯特弗尔德（Maurice Obstfeld）毕业于MIT，获经济学博士学位，现任加州大学伯克利分校class of 1958经济学讲座教授、美国国家经济研究局（NBER）特邀研究员、美国经济政策研究中心（CEPR）研究员和美国计量经济学会（Econometric Society）会员，并且担任IMF、世界银行、欧盟委员会和多国中央银行的顾问。在加州大学伯克利分校任教之前，他先后在哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学和哈佛大学任教。他的研究领域涉及国际金融和宏观经济学。《高级国际金融学教程》（原书名《国际宏观经济学基础》）是他和Rogoff近年来的一本著作。他还和Krugman合著了《国际经济学：理论和政策》（这本书已经是第四版，并已经被译成西班牙文、法文、意大利文、日文、中文、波兰文和俄文等不同版本出版）等著作。肯尼斯·若戈夫（Kenneth Rogoff）1980年获MIT经济学博士学位。他曾任普林斯顿大学经济系的Charles-Robertson国际事务讲座教授，现任哈佛大学经济学教授和美国计量经济学会会员。Rogoff长期担任IMF经济学家，并在联邦储备银行理事会任职。2001年8月以来，任IMF研究部经济顾问和主任。Rogoff出版了大量关于国际金融理论与政策方面（包括汇率、国际债务问题和国际货币政策等）的论文和著作。刘红忠1965年6月18日出生，浙江丽水人，复旦大学金融学教授，博士生导师，国际金融系系主任，中国国际金融学会理事，上海市金融学会理事。1988年毕业于复旦大学世界经济系，获经济学学士（世界经济专业）；1989年至1990年，在中国人民大学中美经济学培训中心（福特基金会资助），参加由中美经济学教育交流委员会主办的为期一年的经济硕士课程学习；1991年毕业于复旦大学世界经济系，获经济学硕士学位（国际金融专业）；1996年至1997年，受中英政府友好奖学金（SBFSS）资助，在英国牛津大学圣·安东尼学院（St.Antony's College），以高级访问学者身份进行了为期一年的学术研究；1998年毕业于复旦大学国际金融系，获经济学博士学位（金融学专业）。等等

图书目录

概述
1跨时贸易与经常项目收支平衡
1.1小国两期禀赋经济模型
应用：公元前两千年的平滑消费问题
1.2投资的作用
专栏1.1名义经常项目与真实经常项目
1.3两地区的世界经济模型
应用：战争与经常项目
应用：20世纪80年代的投资生产率与世界实际利率
1.4对国际借贷征税
1.5劳动力的国际流动
应用：能源价格.全球储蓄和实际利率
附录1A稳定性与Marshall—Lerner条件
习题
2小国开放经济的动态分析
2.1多时期的小国模型
应用：什么时候一国会破产?
2.2经常项目的动态分析
专栏2.11923年日本地震
2.3一个经常项目随机模型
应用：Deaton悖论
应用：生产力冲击对投资和经常项目的相对影响
2.4耐用消费品和经常项目
2.5公司.劳动力市场和投资
附录2A生产力增长趋势,储蓄和投资：一个详尽的例子
附录2B投机性资产价格泡沫,Ponzi博弈和横截条件
习题
3生命周期.税收政策与经常项目
3.1不存在代际交迭时的政府预算政策
3.2迭代模型中的政府预算赤字
专栏3.1代际会计
应用：政府预算赤字会导致经常项目逆差吗?
应用：迭代模型和Euler方程的计量经济学检验
3.3产出变动,人口统计和生命周期
应用：储蓄与产出增长相关吗?
3.4投资和产出增长
应用：Feldstein和Horioka储蓄—投资之谜
3.5贸易的总收益和代际间收益
3.6公共债务和世界利率
应用：1970年以来的政府债务和国际利率
3.7迭代模型与代表人模型的综合
附录3A动态无效性
习题
4实际汇率与贸易条件
4.1国际价格水平和实际汇率
4.2资本流动条件下的非贸易品价格
专栏4.1对一价定律的实证检验
应用：部门之间的生产率差异和工业国非贸易品的相对价格
应用：生产率增长与实际汇率
4.3长期的消费与生产
4.4消费的动态调整.价格水平和实际利率
4.5动态Ricardo模型中的贸易条件
专栏4.2工业国的转移效应
附录4A再论内生性劳动力供给
附录4B高成本的资本流动与短期的相对价格调整
习题
5不确定性和国际金融市场
5.1跨自然随机状态的交易：小国的例子
专栏5.1伦敦劳埃德商船协会和有风险的顾客市场
5.2全球模型
应用：对国际消费和产出关联性的比较
专栏5.2市场在各国内部比在各国之间
更为完备吗?
5.3国际证券组合的多样化
应用：国际证券组合多样化和国内偏好之谜
5.4资产定价
应用：超长期的股票溢价之谜
应用：与CDP相关联的证券及对Vm的估计
5.5非贸易的作用
应用：非贸易性和消费的国际相关性
应用：国际性风险分担的利益究竟有多大?
5.6一个跨世代分担风险的模型
专栏5.3对以同龄群体消费偏离为基础的
完全市场的检验
附录5A时间跨度Spanning与完全性
附录5B比较优势,经常项目和资产购买总额：
一个简单的例子
附录5C一个无限时间范围条件下的完全市场模型
附录5D进行中的债券交易和动态一致性
习题
6国际资本市场的不完全性
6.1国家风险
专栏6.1主权豁免与债权人的制裁
应用：被禁止进入国际资本市场的成本究竟有多高?
应用：违约记录是如何影响违约国借款条件的?
6.2国家风险与投资
应用：债务回购的实践
6.3存在内部信息条件下的风险分担模型
6.4国际借贷活动中的道德风险
应用：融资约束与投资
附录6A重建国家债务模型
附录6B在同时存在违约风险和债务国储蓄的条件下的
风险分担模型
习题
7全球的经济联系与经济增长
7.1新古典增长模型
专栏7.1第二次世界大战以来的资本产出比率
7.2国际间生产率的收敛趋势
应用：对1870-1979年间生产率是否收敛的研究：
Baumol—DeLong—Romer的辩论
应用：公共资本的积累与收敛
7.3内生性经济增长模型
应用：在高速增长的东亚地区,资本流动是持续.
高速的经济增长最关键的原因吗?
应用：人口规模与经济增长
7.4随机的新古典增长模型
附录7A对离散时间增长模型取极限,可以转化为
连续时间增长模型
附录7B一个简单的两期随机迭代模型
习题
8弹性价格下的货币和汇率
8.1对货币属性的假设
8.2Cagan的货币和价格模型
专栏8.1铸币税有多重要?
8.3个人效用最大化下的货币汇率模型
应用：对投机泡沫的检验
8.4名义汇率制度
专栏8.2不断增长的境外美元使用
8.5汇：率日标区(TargetZonesforExchangeRates)
*8.6对汇率目标区的投机性攻击
8.7名义资产价格条件下的统一的随机性一般均衡模型
附录8A两国预付现金模型
附录8B外汇干预机制
习题
9名义价格刚性：经验事实和基本的开放经济模型
9.1粘性的国内商品价格和汇率
9.2Mundell——Fleming——Dombusch模型
9.3粘性价格汇：率模型的实证证据
9.4汇率制度的选择
9.5货币政策可信度模型
应用：中央银行的独立性和通货膨胀
应用：开放和通货膨胀
习题
10产量.汇率和经常项目的粘性价格模型
10.1国际货币政策传导的两国一般均衡模型
专栏10.1关于粘性价格更多的实证证据
专栏10.2经济周期中不完全竞争的作用
10.2不完全竞争和非贸易品价格的预先确定：
超调模型的修正
应用：财富效应与实际汇率
10.3政府支出和生产率冲击
10.4名义工资刚性
应用：市场定价和汇率转递
习题
第2章附录
附录A跨时最优化方法
附录B包含跨时非可加性偏好的模型
附录C线性差分方程的求解方法
第5章附录
附录A多阶段投资组合选择
第8章附录
附录A连续时间最大化和最大值原则
参考文献
术语检索与符号表(略)
作者索引(略)
主题索引(略)
后记