金融工程核心工具：期权

     目录
   第一章 期权市场概述
    第一节 期权以及期权的产生
    第二节 期权是一种很好的金融工具
    第三节 期权的交易
    第四节 交易机制
    第五节 期权费和期权的标价
    第六节 期权市场的管理和税收
   第二章 期权交易基础
    第一节 期权合约内容
    第二节 佣金
    第三节 保证金
    第四节 期权清算公司
    第五节 期权交易的盈亏结算
   第三章 期权价格分析
    第一节 影响期权价格的因素
    第二节 期权价格的上限和下限
    第三节 看涨期权提前执行分析
    第四节 看跌期权提前执行分析
    第五节 看跌——看涨平价（Put-CallParety）
    第六节 股息的影响
    第七节 经验研究
   第四章 期权应用
    第一节 应用期权进行保值
    第二节 应用期权增值
    第三节 改善市场现状
    第四节 合成期权
    第五节 价差期权
    第六节 非标准价差期权
    第七节 价差期权保证金
    第八节 价差期权的评估
   第五章 期权定价理论基础
    第一节 马尔可夫讨程
    第二节 维纳过程
    第三节 基础资产价格变化的随机特征
    第四节 蒙特卡罗模拟（MonteCarloSimulation）
    第五节 有关参数的说明
    第六节 伊托引理
    第七节 股票价格的对数正态分布特征
    第八节 收益率分布特征
    第九节 历史易变性的估算
    附录：伊托引理的推导
   第六章 布莱克－斯科尔斯模型
    第一节 布莱克－斯科尔斯模型的基本假设
    第二节 布莱克－斯科尔斯微分方程的推导
    第三节 风险中立化评估原理
    第四节 布莱克－斯科尔斯模型的定价公式
    第五节 累积正态分布函数
    第六节 隐含易变性
    第七节 影响易变性的因素
    第八节 考虑股息（红利）因素的布莱克－斯科尔斯
    模型
    附录：双变量正态分布累积概率的计算
   第七章 股票指数期权、货币期权和期货期权
    第一节 布莱克－斯科尔斯模型的扩展
    第二节 定价公式
    第三节 股票指数期权
    第四节 货币期权
    第五节 期货期权
   第八章 利率期权及其定价
    第一节 交易所交易的利率期权
    第二节 嵌入式债券期权
    第三节 以抵押作担保的证券
    第四节 期权调整价差
    第五节 布莱克模型的应用
    第六节 欧式债券期权
    第七节 利率上限
    第八节 欧式互换期权
    第九节 应计互换与价差期权
    第十节 凸状调整
    附录：凸状调整公式的推导
   第九章 双向式模型导论
    第一节 一步骤双向式模型
    第二节 风险中立化评估
    第三节 二步骤双向式模型
    第四节 看跌期权的例子
    第五节 美式期权
    第六节 δ值
    第七节 双向式树型结构的实际应用
   第十章 双向式期权定价及其应用
    第一节 股票期权的定价
    第二节 股票指数、货币和期货期权的双向式
    定价
    第三节 支付股息的股票期权的定价
    第四节 基本双向式模型的扩展
    第五节 构造树型结构的其他方法
    第六节 蒙特卡罗模拟
    第七节 方差缩小技术
   第十一章 市场风险管理
    第一节 定义（以股票期权为例）
    第二节 Delta中性
    第三节 两种市场：方向和速度
    第四节 动态保值
    第五节 其他衍生产品：Vega和Rho
    第六节 公司风险管理
    第七节 市场风险管理
    第八节 风险管理和β
    主要参考书目