亚太地区股票市场的投资策略

     目 录
   引论
   一 发展中国家或地区股票市场的作用
   二 本书研究的目标及方法
   三 本书的结构
   第一部分 理论基础
    第一章 投资组合理论与市场效率理论
    第一节 收益与风险
    一 收益的测量
    二 风险的测量
    三 收益与风险的关系
    第二节 Markowitz的投资组合风险分散理论
    第三节 资本资产定价（CAPM）模型
    一 模型的前提
    二 市场组合的有效性
    三 CAPM模型的导出
    四 CAPM模型的含义
    五 CAPM模型的实证分析
    第四节 资本市场效率理论
    一 弱式效率市场
    二 半强式效率市场
    三 强式效率市场
   第二部分 市场背景
    第二章 亚洲股票市场简介
    第一节 日本股票市场
    一 历史沿革
    二 市场股价指数
    三 对境外投资者的限制与开放
    四 市场统计
    第二节 香港股票市场
    一 历史沿革
    二 市场股价指数
    三 对境外投资者开放情况
    四 市场统计
    第三节 台湾股票市场
    一 历史沿革
    二 市场股价指数
    三 对境外投资者的限制与开放
    四 市场统计
    第四节 韩国股票市场
    一 历史沿革
    二 市场股价指数
    三 对境外投资者的开放与限制
    四 市场统计
    第五节 马来西亚股票市场
    一 历史沿革
    二 市场股价指数
    三 对境外投资者的限制与开放
    四 市场统计
    第六节 泰国股票市场
    一 历史沿革
    二 市场股价指数
    三 对境外投资者的限制与开放
    四 市场统计
    第三章 亚洲股票市场综合对比
    第一节 股票市场容量与交易所的形式
    第二节 股票价格指数
    一 简单算术平均股价指数
    二 加权股价指数
    三 股票价格指数修正
    第四节 股票市场交易方式 清算 交割体系自动化
    第五节 股票市场的限制与开放
    第六节 交易时间
   第三部分 实证分析
    第四章 亚洲股票市场的分散投资
    第一节 引论
    第二节 数据来源和研究方法
    第三节 实证分析
    一 亚洲新兴股市与发达国家股市投资收益对比
    二 亚洲新兴股市与发达股市的相关分析
    三 相关系数矩阵的稳定性
    第四节 结论
    第五章 亚洲股票市场的星期效应
    第一节 引论
    第二节 数据来源及研究方法
    第三节 实证分析
    一 投资收益的星期效应特征
    二 投资风险的星期效应特征
    三 一周内投资收益与风险的关系
    四 亚洲股市的“Rogalski”现象分析
    第四节 亚洲股票市场星期效应的解释
    一 投资收益星期效应的解释
    二 信息流因素对股市风险星期效应的解释
    第五节 结论
    第六章 亚洲股票市场的小盘股效应及月份效应
    第一节 引论
    第二节 数据来源及研究方法
    第三节 实证分析
    一 小盘股效应分析
    二 元月效应分析
    三 大 小盘股元月效应对比分析
    第四节 元月效应的解释
    第五节 结论
    第七章 亚洲股票市场价格回归效应
    第一节 引论
    第二节 数据来源与研究方法
    一 数据来源
    二 形成投资组合
    三 持有期的选定
    四 价格回归效应假设
    五 价格回归投资策略收益检验
    六 大小盘股的价格回归效应对比
    第三节 实证分析
    一 日本
    二 香港
    三 台湾
    四 韩国
    五 马来西亚
    六 泰国
    七 亚洲各股市价格回归投资策略收益综合对比
    八 亚洲各股市大 小盘股价格回归策略收益综合对比
    第四节 结论
   参考文献