高等时间序列经济计量学

总前言
前言
第1章单位根过程
1.1简介
1.2单位根过程的定义
1.3维纳过程
1.4泛函中心极限定理
1.5连续映照定理
1.6有关随机游动的极限分布
1.6.1几个重要的极限
1.6.2随机积分
1.6.3最小二乘估计T的极限分布
1.6.4tT统计量的极限分布
1.7带常数项的随机游动
1.8有关单位根过程的极限分布
1.9时间序列的去势
1.10近单位根过程
1.11本章小结
习题
第2章单位根过程的假设检验
2.1简介
2.2迪基—福勒(DF)检验法
2.2.1情况一和情况二的DF检验法
2.2.2情况三和情况四的DF检验法
2.2.3迪基—福勒(DF)检验法小结
2.3菲利普斯—配荣(PP)检验法
2.3.1情况二的PP检验法
2.3.2情况一和情况四的PP检验法
2.4增广的迪基—福勒(ADF)检验法
2.4.1P阶自回归过程
2.4.2情况二的ADF检验法
2.4.3情况一和情况四的ADF检验法
2.5本章小结
习题
第3章多变量单位根过程
3.1简介
3.2多变量单位根过程的极限定理
3.3含单位根的向量自回归过程
3.3.1VAR(P)的表示形式
3.3.2不带常数项的VAR(P)
3.3.3带常数项的VAR(P)
3.4伪回归
3.5伪回归的纠正方法
3.6本章小结
习题
第4章同积过程的性质和表示形式
4.1简介
4.2同积过程的主要特征
4.3同积过程的表示形式
4.3.1误差修正形式
4.3.2三角表示形式
4.3.3同趋势表示形式
4.4本章小结
习题
第5章同积过程的参数估计和假设检验——最小二乘方法
5.1同积向量的最小二乘估计
5.2同积关系的规范化
5.3多个同积向量
5.4检验随机向量的同积性
5.5同积向量的假设检验
5.6对u1t和u2t的相关系数的纠正
5.7充分改进的最小二乘估计
5.8本章小结
习题
第6章同积系统的最大似然方法
6.1简介
6.2同积过程与误差修正过程
6.3典型相关
6.4ECM和集中的对数似然函数
6.5最大似然估计和典型相关分析
6.6参数矩阵丌的最大似然估计
6.7同积关系的假设检验
6.8对同积向量的假设检验
6.9对矩阵a的假设检验
6.10本章小结
习题
第7章ARCH模型
7.1简介
7.2自回归条件异方差过程(ARCH)的定义
7.3ARCH过程参数的最大似然估计
7.4非正态的ARCH(q)过程的最大似然估计
7.5ARCH模型的假设检验
7.6广义的ARCH模型——GARCH模型
7.6.1GARCH(1,1)过程
7.6.2GARCH回归模型的参数估计
7.6.3GARCH模型的假设检验
7.7ARCH模型的其他推广形式
7.7.1指数的GARCH模型(EGARCH)
7.7.2向量的GARCH模型
7.7.3ARCH-M模型
7.8ARCH模型和随机微分方程
7.9ARCH过程的综合
7.10本章小结
习题
参考文献
附表
索引