金融衍生工具原理及应用

第一章金融衍生工具导论
第一节金融衍生市场
第二节一些重要的基本概念
第三节衍生工具市场的作用
本章小结
思考与练习题
第二章期权市场结构
第一节期权市场的发展
第二节看涨期权
第三节看跌期权
第四节场外期权交易市场
第五节有组织的期权交易
第六节期权交易所
第七节期权交易商
第八节交易机制
第九节期权行情表
第十节期权的类型
第十一节期权的交易成本
第十二节期权市场管理
本章小结
思考与练习题
第三章期权定价原理
第一节基本术语和符号
第二节看涨期权定价原理
第三节看跌期权定价原理
第四节看跌期权与看涨期权平价
第五节利率的影响
第六节股票价格波动率的影响
本章小结
思考与练习题
第四章期权定价模型
第一节二叉树期权定价模型
第二节Black—Scholes期权定价模型
本章小结
思考与练习题
第五章期权应用基本策略
第一节术语与符号
第二节股票交易
第三节看涨期权交易
第四节看跌期权交易
第五节看涨期权与股票
第六节看跌期权与股票
第七节合成看涨期权与看跌期权
本章小结
思考与练习题
第六章高级期权应用策略
第一节期权套利的基本概念
第二节货币套利
第三节日历套利
第四节比例套利
第五节Straddles,Straps和Strips
第六节盒子套利
本章小结
思考与练习题
第七章期货市场结构
第一节远期市场和期货市场的发展
第二节有组织的期货交易
第三节期货交易所
第四节期货交易商
第五节期货交易机制
第六节期货价格行情表
第七节期货合同的种类
第八节远期合约和期货交易的交易成本
第九节期货市场管理
本章小结
思考与练习题
第八章即期债券定价原理
第一节固定收入证券的定价原理
第二节久期
第三节股权证券定价原理
第四节即期价格的确定
本章小结
思考与练习题
第九章远期合约与期货定价原理
第一节远期合约和期货价格的性质
第二节远期合约与期货定价模型
本章小结
思考与练习题
第十章期货套期保值策略
第一节为什么要进行套期保值?
第二节套期保值的概念
第三节套期保值比例的确定
第四节套期保值策略
本章小结
思考与练习题
第十一章互换和其它利率合同
第一节互换市场的衍化与现状
第二节远期利率合同
第三节利率互换
第四节为什么要使用互换合同
第五节利率互换的其他类型
第六节其它类型的利率合同
本章小结
思考与练习题
第十二章期权在投资决策方面的应用
第一节传统的资本投资决策方法及其局限性
第二节期权决策法：投资决策新概念
第三节期权决策法的应用
第四节期权决策法与传统的净现值决策法的比较
本章小结
思考与练习题