第1章 风险管理产品的演变
1. 1 世界的风险变得越来越大
1. 2 金融价格风险增大对企业的影响
1. 3 预测者的失败
1. 4 市场的反应：管理金融价格风险的工具
1. 5 金融产品中有多少是真正的创新
1. 6 结语
第2章 风险管理过程概览
——对远期. 期货. 互换. 期权和混杂证券的积木式理解
2. 1 风险管理产品概览
2. 2 远期合约
2. 3 期货合约
2. 4 互换合约
2. 5 期权合约
2. 6 金融积木箱
第3章 引入风险管理产品的影响
3. 1 风险管理对标的资产市场的影响
3. 2 风险管理对经济的影响
3. 3 金融衍生产品市场相互间的影响
第4章 远期合约
4. 1 远期合约的结构
4. 2 远期定价结构
4. 3 远期合约和违约
4. 4 外汇远期
4. 5 远期利率协议
第5章 远期合约的应用
5. 1 市场
5. 2 交易场所
5. 3 终端用户
第6章 期货
6. 1 期货合约
6. 2 降低信用风险的制度性特征
6. 3 提高流动性的制度特征
6. 4 期货价格
第7章 期货的应用
7. 1 使用期货对风险敞口进行套期保值
7. 2 期限的不匹配：基差风险
7. 3 期限的不匹配：条式和滚动套期保值
7. 4 资产的不匹配：交叉套期保值
7. 5 调整保证金账户：追踪套期保值
7. 6 管理期货套期保值
第8章 互换
8. 1 互换合约的变革
8. 2 互换市场的发展
8. 3 互换市场的成长
8. 4 互换的定价和估值
第9章 互换产品的应用
9. 1 用互换管理利率风险
9. 2 用互换管理汇率风险
9. 3 用互换管理商品价格风险
9. 4 用互换管理股权价格风险
9. 5 用互换降低交易成本
9. 6 用互换来增强借债能力 或者取得进入债务市场的通道
9. 7 用互换来创造合成工具
第10章 期权入门
10. 1 期权合约
10. 2 期权的图形
10. 3 期权估值
10. 4 美式期权的一个注意事项
第1 1章 第一代期权
11. 1 布莱克—斯科尔斯期权定价模型
11. 2 分析类模型
11. 3 数值类模型
11. 4 分析近似类模型
11. 5 族谱
第12章 期权的应用
12. 1 期权市场的交易水平
12. 2 用期权管理利率风险
12. 3 用期权管理汇率风险
12. 4 用期权管理商品价格风险
12, 5 用期权管理股票价格风险
12. 6 用期权增加借债能力
12. 7 用期权作为竞争的工具
第13章 第二代期权
13. 1 路径依赖期权
13. 2 多因素期权
13. 3 时间依赖期权
13. 4 单支出期权
第14章 设计“新”风险管理产品
14. 1 组合积木块来生产“新”工具
14. 2 重建积木块以生产“新”工具
14. 3 把积木块应用到新的标的市场以创造“新”工具
第15章 混杂证券
15. 1 混杂证券的演变
15. 2 混杂证券的分类
15. 3 为什么要混杂 I. 发行混杂证券的经济理由
15. 4 为什么要混杂 II. 投资者对于使用混杂证券的策略
第16章 交易商的视角
16. 1 谁是交易商
16. 2 交易商的功能
16. 3 风险衡量一体化的趋势
第17章 衡量和管理违约风险
17. 1 利用“积木块”来检查违约风险
17. 2 风险敞口
17. 3 单个交易的风险敞口衡量
17. 4 交易组合的风险敞口衡量
17. 5 违约概率的衡量
17. 6 降低信用风险的方法
17. 7 风险管理工具的违约证据
17. 8 结算风险
第18章 衍生产品组合中的价格风险管理
18. 1 价格风险衡量：“兄弟会”
18. 2 在简化组合中管理价格风险
18. 3 套期保值的实施
18. 4 德尔塔—伽马—维伽之外的套期保值
第19章 风险治理
19. 1 在险价值之前的方法
19. 2 在险价值——市场风险的一个总体衡量方法
第20章 风险管理和非金融公司的价值
20. 1 战术性 tactical 风险管理
20. 2 战略性风险管理
第21章 衡量非金融企业的金融风险敞口
21. 1 公司财务报表中体现的金融价格风险
21. 2 金融价格风险的外部衡量
21. 3 金融价格风险的内部衡量
第22章 实施风险管理方案
22. 1 从1994年诸多风险事件汲取的教训
22. 2 制定有效的政策和操作程序
22. 3 董事会的职责
第23章 银行和其他金融机构对风险管理产品的使用
23. 1 资产负债管理
23. 2 投资组合
23. 3 信贷资产组合
第24章 机构投资者对风险管理产品的使用
24. 1 资产组合构建中衍生产品的使用
24. 2 使用衍生产品降低资产组合的风险
24. 3 使用衍生产品提高资产组合的预期收益
24. 4 总结
参考文献
索引
译后记
鄂公网安备 42010302001612号 