开放式基金的风险管理

第一章  导论
   第一节  研究动因及国内外研究综述
   第二节  分析架构与创新
第二章  开放式基金风险管理的特性
   第一节  开放式基金风险的特性
   第二节  开放式基金风险管理的特性
第三章  中国开放基金市场风险分析
   第一节 开放式基金市场风险分析的方法
   第二节 开放式基金市场风险的度量
           ——VaR的计算
   第三节  收益率时间序列模型
   第四节  中国基金市场风险的实证分析
第四章  中国开放式基金市场风险的防范
   第一节 市场险防范与金融资产配置 
   第二节 金融资产配置模型
   第三节 国际开放式基金资产配置技术在中国的应用
   第四节 中国证券投资基金资产配置实证分析
第五章  中国开放式基金的流动性风险管理
   第一节 开放式基金流动性风险管理分析
   第二节  开放式基金流动性风险的度量
   第三节  开放式基金流动性风险管理的决策模型
   第四节  开放式基金流动性风险管理的规律和对策
结束语
附录
参考文献
后记