固定收益证券定价理论

          1 货币的时间价值   1．1 货币时间价值的计算   1．2 TI BA 11 PLUS计算器使用说明      2 固定收益证券特性   2．1 固定收益证券的定义和基本特征   2．2 固定收益证券的种类   2．3 固定收益证券的收益率测度   2．4 固定收益证券的风险   2．5 美国债券市场      3 固定收益证券定价（一）   3．1 固定收益证券价格的确定   3．2 固定收益证券价格随时间的变化关系   3．3 固定收益证券实际市场价格      4 固定收益证券定价（二）   4．1 不同形状的收益率曲线   4．2 利率期限结构   4．3 远期利率      5 固定收益证券定价（三）   5．1 固定收益证券价格波动性的特征   5．2 固定收益证券价格波动性的度量      6 固定收益证券定价（四）   6．1 含权债券定价的一般方法   6．2 抵押债券      7 固定收益证券投资组合管理一般原理   7．1 固定收益证券投资组合管理程序与风险测量   7．2 固定收益证券投资组合业绩评价      8 固定收益证券投资组合实际应用   8．1 基金负债管理   8．2 指数型和增强指数型债券组合管理   8．3 企业债券投资组合管理的相对价值方法   8．4 国际债券投资组合管理   8．5 衍生品与利率风险管理   8．6 信用衍生品      参考文献      附录 固定收益证券专业术语中英文对照表