金融数学引论与基础

定　价：¥15.00

作　者：	张永林著
出版社：	清华大学出版社
丛编项：	新坐标金融系列精品课程
标　签：	统计

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ISBN：	9787302100034	出版时间：	2005-02-01	包装：	平装
开本：	21cm	页数：	206	字数：

内容简介

　　金融数学和金融工程一样，是金融学的基础。金融数学既是经济学专业与管理学专业的必修课程，也是数学科学专业学生喜欢的课程。目前，国外在金融数学方面的教学与研究发展得非常快。全书共6章。第1、2章内容是金融数学研究中所需要的经济原理、货币资产理论和金融原理的综合性基础。第3、4、5章是本书的核心部分，主要包括现代货币金融理论及其模型、金融市场与资产组合模型和资产定价理论与模型。第6章是时间序列与金融计量学的基础介绍。本书涵盖了金融数学基本的和主要的理论与模型。本书适合本科高年级学生和研究生使用，也适合于自学。是一本为学习经济学、金融学和相关专业的人员提供的简明够用的基础性参考书。

作者简介

暂缺《金融数学引论与基础》作者简介

图书目录

序言
第1章不确定经济与一般均衡
　1.1引言
　1.2不确定性与状态相依商品的市场
　1.3不确定环境中的阿罗—德布罗均衡
　1.4资产市场与阿罗—德布罗均衡
　1.5不完全市场
　思考题
　参考文献
第2章时间与资源配置
　2.1引言
　2.2跨时期消费与个人投资
　2.3跨时期生产与企业融资
　2.4世代交叠模型
　2.5代际交换中的货币与资产
　2.6随机游走模型
思考题
参考文献
第3章现代货币金融理论与效用模型
　3.1引言
　3.2含有货币的效用函数模型
　3.3现钞在先模型
　3.4货币搜索模型
　思考题
　参考文献
第4章金融市场与资产组合
　4.1引言
　4.2金融市场与金融资产
　4.3金融市场结构与资源配置效率
　4.4单时期资产选择与组合
　4.5多时期资产选择与二叉树模型
　4.6资产组合理论与资产定价原理
　思考题
　参考文献　
第5章资产定价理论与模型
　5.1引言
　5.2金融资产定价原理
　5.3资本资产定价模型(CAPM)
　5.4期权定价与Black－Scholes公式
　5.5二叉树模型与期权定价
　5.6套利定价模型与完全市场
　5.7债券收益分析与债券定价模型
　思考题
　参考文献
第6章时间序列与金融计量分析
　6.1引言
　6.2关于时间序列分析的一个简单综述
　6.3差分方程与确定性时间序列
　6.4随机时间序列分析
　6.5时间序列分析与现代金融研究
　思考题
　参考文献