风险管理

前言
绪论
序言
第1章风险管理体系的必要性
1.导言
2.历史演进
3.监管环境
4.学术背景与技术变迁
5.会计体系与风险管理体系
6.最近的金融危机所带来的教训
7.风险敞口的分类
8.非金融机构的风险管理体系
第2章管制方面的新动向的公司环境
1.导言
2.30人小组（G-30）的政策建议
3.1988年巴塞尔协议
4."1996年修正案"或"1998年巴塞尔协议"
5.2000巴塞尔协议
第3章银行风险管理程序的设计和管理
1.导言
2.风险管理的组织：3支柱框架
3.数据和技术性设施
4.风险授权和风险控制
5.建立资产负债缺口的风险限额和流动性管理
6.结语：通往成功的步骤
第4章新巴塞尔协议对金融风险的资本要求
1.导言
2.标准化方法
3.内部建模方法
4.标准化模型和内部模型方法的劫持和反对意见：一个新的建议--"预留方法"
5.根据标准经方法和内部建模方法计算出的资本要求比较
第5章测度市场风险：VaR方法
1.导言
2.测度风险：一个历史视角
3.在险价值的界定
4.在险价值的计算
5.在险价值的计算
附录：债券的持续期和凸性
第6章测度市场风险：VaR方法的扩展以及模型检验
1.导言
2.增量资产-VaR(IVaR).德尔塔VaR(DVaR)和最重要风险
3.应力测试和情景测试
4.动态-VaR
5.测度误差和VaR模型的返回测试
6.改进的方差一协方差VaR模型
7.VaR作为风险测度指标的局限
附录：德尔塔VaR性质的证明
第7章信用评级体系
1.导言
2.评级机构
3.内部风险评级导论
4.债务评级和转移
5.财务评估(步骤1)
6.债务人信用评级的一组调整因素
7.贷款项目评级的第二组调整因素
8.结束语
附录1：重要比率的定义
附录2：重要的财务分析指标
附录3A：典型的行业评估程序,加拿大的电信业
附录3B：典型的行业评估,加拿大服装业和制鞋业
附录4：典型的国别分析(简表,巴西)
第8章衡量信用风险的信用转移方法
1.介绍
2.CreditMetrics的框架
3.债券的信用在险价值(支柱1)
4.贷款或者债券投资组合的信用在险价值(支柱2)
5.对信用风险分散化的分析(支柱2,附加说明)
6.信用在险价值和资本要求的计算
7.作为债券／贷款组合管理工具的CreditMetdce：边际风险衡量(支柱2,附加说明)
8.对资产相关度的估计(支柱3)
9.风险敞口(支柱4)
10.有条件的信用等级转移概率：CreditPortfolioView
附录1：默顿模型的构成要素
附录2：违约预测--经济计量学模型
附录3：不到1年期的信用等级转移矩阵
第9章用于衡量信用风险的或有求偿法
1.介绍
2.违约风险的一个结构模型：默顿模型(1974)
3.违约的概率.条件预期收益值和违约价差
4.将信用风险当作权益价值的函数加以估计
5.KMV方法
6.KMV对遭受违约风险的现金流进行估价的模型
7.资产收益相关度模型
附录1：将期权方法同收益价差相结合
附录2：使用"风险中性"EDFs进行风险中性估价
附录3：默顿模型及其扩展模型的局限
第10章其他方法--衡量信用风险的实际的和简化形式的方法
1.介绍
2.精算方法：CreditRisk+
3.简化形式的方法或以分布密度为基础的模型
第11章对各行业开发的信用模型的比较以及相关测试问题
1.介绍
2.对行业开发的信用风险模型的比较
3.应力测试和情景分析
4.实施和实证的问题
第12章信用风险的套期
1.导言
2.信用增级
3.衍生产品公司
4.信用衍生产品
5.信用衍生产品的种类
6.贷款和高收益债券的信用风险证券化
7.管制方面的问题
第13章管理操作风险
1.介绍
2.操作风险的分类
3.谁应该管理操作风险
4.进行银行整体操作风险管理的关键
5.测度操作风险的4个步骤
6.针对操作风险的资本分配
7.自我评估和风险管理层评估
8.整合的操作风险
9.总结
附录1：30人小组,衍生品和操作风险
附录2：操作风险损失的类型
附录3：损失后果和可能性
附录4：培训和风险教育
附录5：对操作风险的识别和量化
第14章资本分配与业绩评估
1.导言
2.趾ROC实施的指导原则
3.趾ROC资本同市场风险.信用风险和操作风险的关系
4.贷款等价法
5.测度衍生品的风险敞口和损失
6.衡量风险调整业绩：趾ROC模型的第二代
7.结语
附录：第一代RAROC模型--在计算风险敞口.预期违约和预期损失中的假设
第15章模型风险
1.导言
2.定价模型和模型风险的来源
3.模型风险的种类
4.为什么会出错?
5.市场风险管理层如何减轻模型风险?
6.结语
第16章非银行机构的风险管理
1.导言
2.为什么要进行风险管理?
3.风险管理程序
4.会计报告
5.证券监管部门对报告的规定
附录：耐克公司.默克公司以及微软公司的报告(1998)
第17章未来的风险管理
1.完全面对风险的银行
2.外部客户盈利性：PartnerPlusTM"方法
3.极端市场中风险的考察程序将趋向标准化
4.信用分析过程和对整合风险的需要
5.未来理想化的银行
附录：市场风险.商业风险与信用风险之间的关系
4.会计报告
5.证券监管部门对报告的规定
附录：耐克公司.默克公司以及微软公司的报告(1998)
第17章未来的风险管理
1.完全面对风险的银行
2.外部客户盈利性：PartnerPlusTM方法
3.极端市场中风险的考察程序将趋向标准化
4.信用分析过程和对整合风险的需要
5.未来理想化的银行
附录：市场风险.商业风险与信用风险之间的关系