资本市场分形结构及其复杂性

1 绪论
1．1 经济时间序列波动的特征
1．2 分形市场理论对主流市场理论的挑战
1．3 本书主要内容与结构安排
2 资本市场基本理论
2．1 投资组合理论
2．2 资本市场定价模型
2．3 资本市场微观结构理论
2．4 资本市场风险管理技术
2．5 资本市场最优控制方法
3 资本市场波动的复杂性
3．1 有效市场假说的质疑
3．2 理性预期与羊群效应
3．3 资本市场的复杂性
4 资本市场的分形与混沌
4．1 资本市场的分形
4．2 分形市场与有效市场
4．3 资本市场的混沌
4．4 逻吉斯蒂克方程与股市分形
4．5 李雅普诺夫指数与股市混沌
4．6 混沌经济系统的度量
5 资本市场标度理论与度量方法
5．1 金融数据的统计描述
5．2 自相似性与标度不变性
5．3 稳定分布与负幂律分布
5．4 多重标度与多重分形
5．5 自相关函数与自相关指数
5．6 HuIst指数
5．7 非趋势波动分析(DFA)
6 资本市场投资优化与控制实证研究
6．1 不确定环境下金融产品投资组合模型
6．2 证券投资组合的模糊优化
6．3 基于VAR的企业投资组合
6．4 企业重组价值的评估
6．5 委托代理框架下实物期权最优投资策略
6．6 金融网络下投资组合风险及最优规模
6．7 股票市场的智能预测
6．8 证券投资的神经网络专家系统预测
6．9 破产风险的识别和控制
6．10 非对称信息下的银行贷款定价策略
7 资本市场的分形与混沌实证研究
7．1 股价指数的相关性与独立性
7．2 Hurst指数及股市分形结构
7．3 资本市场的标度行为
7．4 基于DFA的股市非趋势波动分析
7．5 基于风险位移的DFA研究
7．6 证券市场流动性与交易者群体变动的混沌
7．7 证券市场混沌的判据
结束语
参考文献