内部信用风险模型：资本分配和绩效度量

定　价：¥20.00

作　者：	Michael K.Ong著；李志辉译
出版社：	南开大学出版社
丛编项：	金融风险管理译丛
标　签：	评估

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ISBN：	9787310020423	出版时间：	2004-11-01	包装：	胶版纸
开本：	21cm	页数：	410	字数：

内容简介

　　这是一部关于信用风险度量和管理的经典著作，被很多专业人士奉为在金融机构内部构建信用风险度量模型的权威性指南。它详细阐述了银行机构如何建立内部信用风险模型的全过程，并对如何根据标准化的内部风险度量模型确定金融机构的经济资本需求、风险调整的定价水平、资本分配方案和风险调整的绩效水平等问题进行了深入讨论，以保证模型在企业中的顺利施措。该书的作者在风险管理领域从业多年，他从一名从业者的角度，通过简单的文字解释和易于理解的计量方法介绍了关于内部风险模型的知识和研究成果，实用性强，弥补了我国信用风险模型研究理论与实践相脱节的缺陷。本书可供金融专业的研究人员、博士生、硕士生、监管当局及金融机构的从业人员阅读和参考。

作者简介

　　李志辉（1959-），男，山东莱阳人，现任南开大学经济学院金融学系系副主任、教授、博士生导师。主要研究领域为国际金融、金融风险管理、商业银行管理、国际财政与税收等。自20世纪90年代以来，已先后发表学术论文近40余篇，其中在国外学术刊物发表5篇，撰写专著3部、教材2部。曾获南开大学经济管理学科“培贤”基金优秀青年教师科研一等奖，国家级宝钢教育基金优秀教师奖。1993年应邀赴荷兰国际财政文献研究局，作为该局的特约项目资助，在美国伊利诺依大学商学院金融学系从事金融学研究。

图书目录

出版说明
译者简介
译者序
作者简介
内容简介
第1章巴塞尔协议、银行监管和市场回应——历史及现状
1。1 资本协议框架的起源
1。2 历史事件回顾
1。3 资本协议建立的历史原因
1。4 信用风险、监管资本与巴塞尔协议
1。5 资本监管的演进
1。6 市场回应：建立内部信用风险模型的呼声
1。7 博弈论：监管资本套利
1。8 资产证券化
1。9 资产证券化带来的问题
1。10 信用衍生工具的作用
附录A 1991年联邦存款保险公司改进法案摘要
附录B 监管资本规则
第2章方法概论
2。1 内部信用风险模型的必备要素
2。2 模型构成要素概述
2。3 各章内容概述
第3章构建信用风险度量模型
3。1 信用风险要素
3。2 违约风险
3。3 违约概率的度量——实证方法
3。4 违约概率的度量——期权理论方法
3。5 预期违约频率理论与机构评级
3。6 信用风险度量模型
3。7 风险负债价值
3。8 违约过程和信用等级转换事件
附录A 默顿的关于风险负债的期权理论方法
附录B 违约概率、违约点和至违约点距离
附录C 数理基础
附录D 多状态违约过程和违约概率
第4章资产组合和预期损失
4。1 预期损失
4。2 调整的风险暴露：未清偿贷款和贷款承诺
4。3 承诺协议
4。4 调整的风险暴露
4。5 既定违约提用比例
4。6 既定违约损失和V1中的风险部分
4。7 预期损失的数学推导
4。8 信用风险模型的参数化
第5章非预期损失
5。1 非预期风险的成因
5。2 非预期损失
5。3 经济资本与非预期损失
附录A 非预期损失的推导
第6章资产组合效应：风险贡献和非预期损失
……
第7章违约相关系数与信用质量
第8章信用违约风险的损失分布
第9章损失分布的蒙特卡罗模拟
第10章极值理论
第11章风险调整绩效度量
第12章内部模型在企业中的全面实施
第13章信用集中与必要价差
结语：下一步
附录
术语汇编
人名索引
名词索引