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外部信用评级与内部信用评级体系:巴塞尔新资本协议研究文献

外部信用评级与内部信用评级体系:巴塞尔新资本协议研究文献

定 价:¥30.00

作 者: 巴塞尔银行监管委员会编;罗平译
出版社: 中国金融出版社
丛编项: 新金融译丛
标 签: 金融市场与管理 国际金融 金融投资 经济

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ISBN: 9787504933010 出版时间: 2004-02-01 包装: 胶版纸
开本: 24cm 页数: 218 字数:  

内容简介

  我们相信本书将有助于我国商业银行和监管当局加深对新资本协议的研究,并希望通过学习研究新资本协议代表的先进理念和风险管理方法,进一步提高我国商业银行的风险管理水平和监管当局的监管水平。《外部评级与内部评级体系》由巴塞尔银行监管委员会的两篇研究报告组成。第一篇《信用评级与信用质量信息的补充来源》,介绍新资本协议计量信用风险的标准法,即采用外部评级机构确定风险权重,本篇研究报告全面描述了外部评级的总体状况及其他涉及外部评级的补充信息来源。第二篇《十国集团国家商业银行内部评级系统现状?罚樯苄伦时拘榧屏啃庞梅缦盏哪诓科兰斗ǎ诓科兰斗ㄊ切伦时拘榈暮诵模ü诓科兰斗梢砸揽恳凶约憾越杩钊撕驼畹钠拦兰扑阕时境渥懵剩岣叻缦彰舾卸取?

作者简介

暂缺《外部信用评级与内部信用评级体系:巴塞尔新资本协议研究文献》作者简介

图书目录

第一篇信用评级与信用质量信息的补充来源
关于项目和主要成果的概述
序言:信用评级机构在经济中的作用
第一章信用评级机构概览与综述
第一节评级机构
第二节评级方法和等级的定义
第三节市场做法
第四节监管确认程序
第二章信用信息的补充来源
第一节区域性的信用评分
第二节国家出口信贷评级
第三节评级机构的新产品
第四节已发表的研究
第五节基于会计数据的违约概率度量
第六节基于市场价格来度量违约概率
第三章违约概率和回收率研究:量化风险
第一节违约率研究
第二节转移矩阵的稳定性
第三节部门间的一致性
第四节各评级机构的评级差异
第二篇十国集团国家商业银行内部评级系统现状概述
1.本报告的目的
2.结论概要
3.关键问题
4.资本监管内部评级法的可能性框架
5.本报告的内容安排
第一章引言
1.评级系统的定义和运用
2.基于内部评级法计算资本金要求的基本框架
第二章不同类型的评级系统结构
1.评级系统的结构
2.评估风险的过程
3.等级评定时所考虑的风险因素
第三章利用信用等级度量损失特征
1.概述
2.估计损失特征的方法
3.关于PD的调查结论
4.关于LGD的调查结论
5.关于EAD的调查结论
第四章一致性
第五章应用
第六章监督和控制
1.概述
2.职能部门
3.系统的开发和完善
4.对评级过程的确认
第七章未来应采取的措施

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