中国利率期限结构：理论及应用

一、导论
1 选题的意义
2 有关利率的几个基本概念的界定
3 理论基础、研究方法及主要结论
4 本书创新与不足之处
5 本书的结构安排
二、文献回顾
1 国外文献综述 1：利率期限结构形成假设
2 国外文献综述 2：利率期限结构的估计
3 国外文献综述 3：利率期限结构自身形态微观分析
4 国外文献综述 4：利率期限结构动态模型
5 国外文献综述 5：利率期限结构动态模型的实证检验
6 国内利利率期限结构研究现状述评
三、利率期限结构形容的理论基础
四、中国利率期限结构的实证分析
五、中国利率期限结构应用研究
六、中国利率期限结构的缺陷和改革
七、结论及今后研究方向
附录1：Vasicek模型的推导
附录2：有关Matlab程序
附录3：我国不同时点的利率期限结构及误差比较
参考文献