本书讨论如何运用统计物理学中的概念来描述金融系统。具体来说，作者首先对在概率论、临界现象物理学和完全扰动湍流（fullydevelopedturbulent）理论中被广泛使用的标度（scaling）等概念进行了说明，然后将这些概念运用于对金融时间序列的分析，以获得对金融市场行为的新理解。作者还提供了一个新的随机模型，以描述在经验数据中观察到的几项统计特征。.通常，在研究经济系统时，用不同的尺度来考察经济系统是完全可能的。但要获得描述特定系统中经济体（economicentity）交互作用的精确方程却往往不可能。一些统计物理学概念，如随机动力学、短程与长程相关、自相似性和标度等，在不需要对所研究的经济系统事先做出详细与精微描述的前提下，就能提供对该经济系统全局行为的一种理解。本书符合物理学家与经济学家的兴趣。由于经济系统是我们可以研究的最具吸引力的复杂系统之一，以至物理学家在运用统计物理学概念于经济系统时会发现兴趣与挑战。经济学家与金融领域的工作人员将发现本书所提供的实证分析方法和表述清晰的理论工具是非常有用的，它们将有助于描述那些由大量交互作用的子系统所组成的复杂系统。..本书是为具有研究生水平的经济学或物理学专业的学生和研究者，以及金融领域的专业人士准备的。对概率理论与统计物理学比较熟悉的大学生也能阅读本书。...
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