证券投资基金绩效评价：理论与实务

序
前言
约定符号说明 
1 绪论 
 1.1 西方证券投资基金业与基金评估业 
  1.1.1 西方证券投资基金业发展 
  1.1.2 西方基金评估产业现状 
 1.2 基金绩效评估及影响因素的研究现状 
  1.2.1 基金绩效的风险调整技术及主要研究成果 
  1.2.2 投资风格识别与风格调整后的基金绩效 
  1.2.3 基金绩效的分解与专项能力 
  1.2.4 影响基金绩效的因素分析 
 1.3 中国证券投资基金的发展与绩效评估研究状况 
  1.3.1 中国证券投资基金业与基金评估业 
  1.3.2 国内学者关于基金绩效的研究 
 1.4 本书研究的动机、内容与研究创新 
  1.4.1 本书研究的动机 
  1.4.2 本书研究的主要内容与创新 
2 基金风险调整绩效的理论探讨与实证研究 
 2.1 基金风险调整绩效的参数方法 
  2.1.1 参数方法下基金风险调整绩效指标的构造 
  2.1.2 参数方法下各种基金风险调整绩效指标的比较 
  2.1.3 基于二阶矩参数的广义风险调整绩效指标(GRAP)的提出 
 2.2 非参数方法下的基金绩效评估 
  2.2.1 参数方法的不足之处 
  2.2.2 安全第一准则在基金绩效评估中的应用 
  2.2.3 修正的Sharpe比率与高阶矩参数逼近法的引入 
 2.3 中国证券投资基金风险调整绩效的实证分析 
  2.3.1 样本的选择 
  2.3.2 研究方法与结果分析
 2.4 我国证券投资基金风险调整绩效分析中普遍存在的问题 
  2.4.1 绩效的显著性与数据评估期问题 
  2.4.2 基金的业绩与计算方法 
3 基金的风格调整绩效分析 
 3.1 资产组合管理过程与投资风格定义 
 3.2 投资风格的分类及其在绩效评估中的意义 
  3.2.1 投资风格的分类 
  3.2.2 投资风格分析在绩效评估中的意义  
 3.3 基金投资风格的事后识别方法 
  3.3.1 基于市值与成长性的风格箱识别方法 
  3.3.2 投资风格识别的多因素回归模型 
  3.3.3 未知风格基准下聚类分析法的提出 
 3.4 风格调整绩效的计算方法 
  3.4.1 已知基准风格下风格调整绩效的计算方法  
  3.4.2 类基准方法下的风格调整绩效 
 3.5 中国证券投资基金风格识别及风格调整绩效的实证分析 
  3.5.1 中国证券投资基金约定的投资风格 
  3.5.2 中国证券投资基金的投资风格识别 
  3.5.3 中国证券投资基金风格调整绩效的实证结果与分析 
4 指数基金的投资绩效评价 
5 基金绩效的分解 
6 绩效报酬设计对基金绩效的影响 
7 影响基金绩效的其他因素探讨 
附录一 本书有关的数据库、程序与基金评估信息系统
附录二 影响中国证券投资基金绩效的政策法规大事记
参考文献