系统多元决策与风险控制

第一章 数据资料的描述分析
　第一节 数据资料的整理
　第二节 数据资料的位置特征
　第三节 数据资料的差异特征
第二章 假设检验
　第一节 假设检验的基本概念
　第二节 总体均值的假设检验
　第三节 总体比例的假设检验
　第四节 总体方差的假设检验
第三章 非参数统计
　第一节 x的平方检验
　第二节 正负符号检验
　第三节 带等级的正负符号检验
　第四节 多个总体的检验
　第五节 其他非参数统计方法
第四章 相关与回归分析
　第一节 导言
　第二节 相关分析
　第三节 一元线性回归
　第四节 多元线性回归
第五章 回归分析的扩展
　第一节 非线性问题的线性化
　第二节 异方差分析
　第三节 序列自相关分析
　第四节 多重共线性分析
　第五节 随机解释变量
　第六节 计量经济模型的建模步骤
　第七节 虚变量回归分析
第六章 多元分析技术
　第一节 聚类分析
　第二节 判别分析
　第三节 主成分分析
　第四节 因子分析
　第五节 典型相关分析
第七章 风险的基本理论
　第一节 风险的概念
　第二节 风险的类别
　第三节 风险的产生及性质
第八章 社会经济的协调发展
　第一节 人类社会的三种发展观
　第二节 可持续发展理论的形成过程
　第三节 可持续发展对资源开发的要求
　第四节 资源的定义以及我国资源的现状
第九章 我国经济发展中的若干风险
　第一节 证券市场风险的度量
　第二节 VaR模型
　第三节 企业经营风险预警指标体系设计及模型
　第四节 上市公司绩效评价指数的多元分析
　第五节 商业信用风险的量化分析
第十章 社会发展中的若干风险分析
　第一节 多目标风险决策的协调
　第二节 城市失业监测预警系统
　第三节 社会发展指标体系
　第四节 不可比信息的均衡调整
　第五节 从扩大就业走向全面小康社会
第十一章 风险决策
　第一节 基本概念
　第二节 不确定型决策技术
　第三节 风险型决策技术
　第四节 效用理论在决策中的应用
　第五节 主观概率在决策中的应用
　第六节 序列决策
　第七节 灵敏度分析
第十二章 随机时间序列线性模型预测方法
　第一节 概述
　第二节 平稳随机时间序列
　第三节 平稳随机时间序列模型识别
　第四节 随机时间序列模型的参数估计与检验
　第五节 随机时间序列模型的预测方法
　第六节 案例
第十三章 系统评价
　第一节 系统评价概述
　第二节 系统评价方法
　第三节 系统评价的应用实例
第十四章 系统风险的控制分析
　第一节 基本概念
　第二节 经济系统的状态空间表示与求解
　第三节 经济系统控制的应用
　第四节 联立系统的动态控制分析
参考文献