金融数学教程（英文影印版）

　　金融为现代数学技术成功地应用于实际问题提供了一个十分生动的例子：金融衍生品定价。本书可作为金融数学入门教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者。本书首先基于离散时间框架介绍了一些基本概念，如二叉树、鞅、布朗运动、随机积分及Black-Scholes期权定价公式，然后介绍了一些复杂的金融模型和金融产品，最后一章则介绍了金融方面更为高级的话题，如带跳的股票价格模型和随机波动率等。本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程，也可供相关领域专业人士参考。Contents1Singleperiodmodels1Summary11.1Somedefinitionsfromfinance11.2Pricingaforward41.3Theone-stepbinarymodel61.4Aternarymodel81.5Acharacterisationofnoarbitrage91.6Therisk-neutralprobabilitymeasure13Exercises182Binomialtreesanddiscreteparametermartingales21Summary212.1Themultiperiodbinarymodel212.2Americanoptions262.3DiscreteparametermartingalesandMarkovprocesses282.4Someimportantmartingaletheorems382.5TheBinomialRepresentationTheorem432.6Overturetocontinuousmodels45Exercises473Brownianmotion51Summary513.1Definitionoftheprocess513.2Lévy＇sconstructionofBrownianmotion563.3Thereflectionprincipleandscaling593.4Martingalesincontinuoustime63Exercises674Stochasticcalculus71Summary714.1Stockpricesarenotdifferentiable724.2Stochasticintegration744.3It？＇sformula854.4IntegrationbypartsandastochasticFubiniTheorem934.5TheGirsanovTheorem964.6TheBrownianMartingaleRepresentationTheorem1004.7WhygeometricBrownianmotion？1024.8TheFeynman-Kacrepresentation102Exercises1075TheBlack-Scholesmodel112Summary1125.1ThebasicBlack-Scholesmodel1125.2Black-ScholespriceandhedgeforEuropeanoptions1185.3Foreignexchange1225.4Dividends1265.5Bonds1315.6Marketpriceofrisk132Exercises1346Oifferentpayoffs139Summary1396.1Europeanoptionswithdiscontinuouspayoffs1396.2Multistageoptions1416.3Lookbacksandbarriers1446.4Asianoptions1496.5Americanoptions150Exercises1547Biggermodels159Summary1597.1Generalstockmodel1607.2Multiplestockmodels1637.3Assetpriceswithjumps1757.4Modelerror181Exercises185Bibliography189Notation191Index193

　　本书提供作译者介绍Alison Etheridge牛津大学Madgalen学院教授。拥有牛津大学博士学位，并在剑桥大学做博士后研究。她曾先后任教于加州大学伯克利分校、爱丁堡大学和伦敦大学。主要研究兴趣是随机过程和偏微分方程及其应用。除本书外，她还著有Introduction to Superprocesses一书。.张寄洲，上海师范大学教授．现任上海师范大学数理信息学院院长、上海市数学学会常务理事和《上海中学数学》主编．..1996年在中国科学院数学研究所获理学博士学位，1996～1998年在武汉大学做博士后研究，2002年9～12...