风险管理

前言/1
第一章 银行风险管理基础/1
1.1银行风险管理的基本概念/1
1.1.1风险与风险管理/1
1.1.2银行风险的基本种类/6
1.1.3银行风险管理主要方法/8
1.1.4银行风险与资本/11
1.2银行风险管理基本架构/13
1.2.1银行风险管理环境/13
1.2.2银行风险管理组织/16
1.2.3银行风险管理流程/18
1.2.4银行风险管理信息系统/20
模拟试题及答案/25
第二章 信用风险管理/35
2.1信用风险识别/35
2.1.1单一客户风险识别/35
2.1.2集团客户风险识别/36
2.1.3个人类客户风险识别/37
2.1.4组合风险识别/38
2.2信用风险评估与计量/39
2.2.1客户信用评级/39
2.2.2债项评级/41
2.2.3压力测试/42
2.2.4基本模型/43
2.3信用风险监测与报告/44
2.3.1风险监测对象/44
2.3.2风险监测主要指标/45
2.3.3风险预警/46
2.3.4风险报告/47
2.4信用风险控制/49
2.4.1控制方法/49
2.4.2限额管理/53
2.4.3信用风险组合管理/55
模拟试题及答案/60
第三章 市场风险管理/74
3.1市场风险识别/74
3.1.1账户划分/74
3.1.2市场风险来源/75
3.1.3主要交易产品风险特征/78
3.2市场风险计量与监测/80
3.2.1基本概念/80
3.2.2 VaR方法/84
3.2.3其他计量方法/87
3.2.4市场风险监测/89
3.3市场风险控制/91
3.3.1市场风险控制框架/91
3.3.2市场风险控制手段和工具/94
模拟试题及答案/99
第四章 操作风险管理/111
4.1操作风险识别/111
4.1.1人员/111
4.1.2流程/112
4.1.3系统/113
4.1.4外部事件/113
4.2操作风险评估与计量/114
4.2.1风险评估要素/115
4.2.2风险评估方法/119
4.2.3风险资本计量/120
4.3操作风险监测与报告/124
4.3.1风险监测/124
4.3.2风险报告程序/125
4.3。3风险报告内容/126
4.4操作风险控制/128
4.4.1风险控制环境/128
4.4.2产品线控制/131
4.4.3风险转嫁/133
模拟试题及答案/l35
第五章 其他主要风险的管理/147
5.1流动性风险管理/147
5.1.1流动性与流动性风险/148
5.1.2商业银行流动性风险的识别/150
5.1.3传统的流动性风险计量和管理方法/152
5.1.4现代流动性风险管理策略/155
5.1.5商业银行流动性风险监管/159
5.2国家风险管理/161
5.2.1国家风险概述/161
5.2.2国家风险评级与风险评估方法/163
5.2.3国家风险的防范与控制/167
5.2.4巴塞尔委员会关于国家风险的监管原则/171
5.2.5中国的国家风险评估报告/172
5.3声誉风险管理/173
5.3.1声誉风险的定义/173
5.3.2声誉风险的管理方法/174
5.4法律风险管理/178
5.4.1法律风险的定义和特征/178
5.4.2商业银行法律风险的主要表现形式/181
5.4.3法律风险的防范与控制/183
5.5战略风险管理/186
5.5.1战略风险的定义和战略风险管理的意义/186
5.5.2战略风险管理的主要内容/188
模拟试题及答案/191
第六章 监管要求与市场约束/204
6.1监管要求/205
6.1.1风险监管内容/205
6.1.2风险监管方法/212
6.1.3风险监管规则/216
6.1.4有效银行监管的原则和要求/218
6.2市场约束/220
6.2.1信息披露与市场约束/220
6.2.2外部审计/225
模拟试题及答案/226
参考文献/247