资产定价的行为方法

定　价：¥48.00

作　者：	赫什·舍夫林
出版社：	中国人民大学出版社
丛编项：	金融学前沿译丛
标　签：	经济与管理

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ISBN：	9787300081342	出版时间：	2007-06-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	514	字数：

内容简介

　　《资产定价的行为方法》分析了传统资产定价理论中的经典假设，它重构了这些假设从而把行为金融的结果融入其中。本书构造了一个严谨而且尚未有人研究的结构，这个结构对经典的金融学假设提出了挑战，同时提供了一个有力的理论和有效的实证工具。根据传统资产定价的学者和行为资产定价学者构造的模型，本书做了更为深入的讨论。Shefrin对资产定价理论给出了一个一般性的、行为导向的时跨框架，这个框架可以加以拓展从而被用来对衍生产品、固定收入证券、均值方差有效组合和市场组合等进行讨论。

作者简介

　　Hersh Shefrin是加州圣塔克拉大学列维商学院的金融学Mario Belotti讲座教授。他是当前世界上从事行为金融研究的顶尖学者之一，在这个领域内，他发表了大量原创性的研究。他的文章见诸于《金融学期刊》、《金融经济学期刊》、《金融研究评论》、《金融和数量分析期刊》、《金融管理》、《金融分析师期刊》、《证券组合管理期刊》等全球著名的学术性和实务性金融杂志。除了《资产定价的行为方法》一书之外，Shefrin教授还在1999年出版了面向实务界的《超越恐惧和贪婪》一书。

图书目录

第1章引言
1.1 为什么要阅读本书？
1.2 组织架构：本书的思想如何结成一体
1.3 小结
第一部分直观推断和表征推断：实验证据
第2章表征推断和贝叶斯法则：心理学视角
2.1 解释表征推断
2.2 针对贝叶斯法则的含义
2.3 实验
2.4 表征推断和预测
2.5 小结
第3章表征推断和贝叶斯法则：经济学视角
第4章一个体现直观推断的简单资产定价模型
第5章实验中的异质性判断
第二部分直观推断和表征推断：投资者预期
第6章个人投资者、财务主管和学者的表征推断与异质性信念
第7章职业投资者判断中的表征推断和异质性
第三部分构造行为资产定价模型
第8章一个具有异质性信念的简单资产定价模型
第9章异质性信念和无效市场
第10章一个简单的价格和交易量市场模型
第11章效率和熵：长期动态过程
第四部分风除承受和时间折现中的异质性
第12章 CRRA和CARA效用函数
第13章异质性风险承受和时间偏好
第14章在异质性CRRA模型中的代表投资者
第五部分情绪和行为随机折现因子
第15章情绪
第16章行为随机折现因子和情绪溢价
第六部分行为随机折现因子的应用
第17章行为贝塔和均值方差证券组合
第18章回报率期望的截面
第19章情绪溢价的检验
第20章利率期限结构的行为方法
第21章行为Black-Scholes模型
第22章非理性繁荣和期权笑型
第23章支持行为随机折现因子的实证证据
第七部分前景理论
第八部分终篇
参考文献
索引
译后记