第一篇为“综合篇”。本篇收入了过去一年中央经济工作会议的主要精神、政府工作报告（摘要）、国家发展和改革委员会、财政部在人大会议上的报告（摘要）、货币政策报告（摘要）以及政府各主管部门对发展我国国债市场的思路和观点等，以便读者更好地了解2006年中国国债市场发展的宏观经济背景和政府主管部门对我国国债市场改革开放的具体部署。第二篇为“国债市场”。本篇从国债管理、国债一级市场、国债二级市场等不同角度回顾了2006年中国国债市场的整体情况。同时，我们还编入了“2006年中国国债市场大事记”和“中国国债协会2006年工作总结及2007年工作安排”，以方便读者了解我国国债市场的重大事件和中国国债协会的工作实况。第三篇为“数据统计”。本篇收入了国债发行、兑付等数据，场内、场外两个交易场所的国债现货交易和回购交易数据资料。在以前各册的基础上，我们还充实了部分新的数据，完善了部分报表的内容。第四篇为“政策法规”。本篇收入了财政部、中国人民银行、中国证监会等部门印发的与国债发行、兑付等各环节相关的文件，以供读者查阅与研究之用。第五篇为“部分会员介绍”。本篇重点介绍了几家在国债市场上有代表性的中国国债协会会员的相关情况。第六篇为“附录”。本篇收集了公开市场操作、金融债券与非金融债券发行、债券市场交易以及主要发达国家国债的发行与交易等数据，为读者提供更为广泛的相关资料。
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