01 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究动机与目的
1.3 研究方法与内容
1.4 研究创新与重要结论
1.5 研究限制与不足之处
1.6 研究路线
02 文献与研究综述
2.1 极值理论的文献综述
2.2 价格波动性的文献综述
2.3 价格长记忆效应研究综述
2.4 期货保证金制度文献综述
2.5 本章小结
03 我国期货市场及其稳定机制概述
3.1 我国期货市场的发展
3.2 我国期货市场稳定机制及影响因素分析
3.3 价格行为与市场稳定机制权衡：兼论风险事件启示
3.4 本章小结
04 基于EVT理论的我国期货价格暴涨暴跌行为研究
4.1 研究目的与动机
4.2 稳定的Paretian分布
4.3 极值理论概述
4.4 研究方法
4.5 实证结果及分析
4.6 本章小结
05 我国期货价格的波动性研究
5.1 价格波动性概述
5.2 ARCH-family模型概述
5.3 期货价格波动性的实证分析
5.4 本章小结
06 我国期货价格行为的非线性动力学研究
6.1 价格行为的非线性动力学特征概述
6.2 研究方法
6.3 实证分析
6.4 结论与建议
07 我国期货保证金的最佳设定水平研究
7.1 目的与动机
7.2 国内外期货市场保证金制度概况
7.3 研究方法
7.4 实证分析与结果
7.5 本章小结
08 我国期货市场风险预警机制的初步研究
8.1 目的与动机
8.2 期货风险预警指标体系的建立
8.3 风险预警指标体系的ISM-AHP结构分析
8.4 风险预警系统的初步设计
8.5 期货市场风险预警的预控对策
8.6 本章小结
09 总结与展望
9.1 总结
9.2 研究展望
附表 《期货市场风险预警机制设计》访谈调查表
参考文献
后记
鄂公网安备 42010302001612号 