计算证券理论

第1章 计算证券构思
　1.1 证券分析现状
　　1.1.1 部分投资权威理论简介
　　1.1.2 道氏理论
　　1.1.3 艾略特波浪理论
　1.2 计算方法与模型
　　1.2.1 计算方法选择
　　1.2.2 两类描述与数学模型：不确定性模型和确定性模型及简评
　　1.2.3 混合模型
　1.3 采用确定性模型分析的依据
　1.4 固体力学简介
　　1.4.1 基本概念
　　1.4.2 基本方程
　　1.4.3 基本原理
　　1.4.4 基本理论
第2章 计算股市的基本方程、原理和理论
　2.1 基本方程
　　2.1.1 研究对象的基本元素、影响因素和计算模型
　　2.1.2 基本方程
　　2.1.3 利率—流通量方程的解及应用
　2.2 基本原理
　　2.2.1 最近时原理
　　2.2.2 从势原理
　　2.2.3 供求差变分原理
　2.3 基本理论
　　2.3.1 股票的价值理论
　　2.3.2 约束方程
　　2.3.3 股能守恒理论
　　2.3.4 股能守恒理论的应用
　2.4 基本方程的单独应用与综合应用
　　2.4.1 基本方程的分类
　　2.4.2 封闭股市网络利率—流通量方程（2-102）的解
　　2.4.3 股市—银行网络的解与“资金推动型股市”的风险
　　2.4.4 利率—流通量方程（2-102）解的讨论
　　2.4.5 资金流人的股价微分方程
　　2.4.6 瞬时利率、股价及股价变化率方程的应用
　2.5 其他类型的利率—流通量方程
　2.6 关于“尖谷”的底更低、“尖峰”的顶更高的实证补充
第3章 金融市场收益率—流通量方程
　3.1 常规情形下模型的建立与研究
　　3.1.1 基本数学模型的建立
　　3.1.2 齐次收益率—流通量方程
　　3.1.3 非齐次收益率—流通量方程
　3.2 开放网络的收益率—流通量方程
　　3.2.1 模型的建立
　　3.2.2 定性分析
　　3.2.3 应用举例与经济学解释
　3.3 时滞收益率—流通量方程
　　3.3.1 模型的建立
　　3.3.2 方程的定性分析及应用
　3.4 封闭网络中的突发现象
　　3.4.1 数学模型的建立
　　3.4.2 跳跃型线性脉冲扰动
　　3.4.3 比例型线性脉冲扰动
　　3.4.4 一般的线性脉冲扰动
　3.5 开放网络中含有脉冲的收益率—流通量方程
　　3.5.1 数学模型的建立
　　3.5.2 线性脉冲扰动下保持稳定的情形
　　3.5.3 线性脉冲扰动使稳定性改变的情形
　　3.5.4 非线性脉冲扰动的情形
第4章 股价微分方程的进一步探讨
　4.1 常规情形的股价短期预测
　　4.1.1 简化的假设
　　4.1.2 动态控制方程或递推公式
……
第5章 基本原理和基本理论的进一步探讨
第6章 金融市场收益率离散数学模型及其定性分析
参考文献
附录A 银行同期存款利率改变对股价影响的计算
附录B 历次加息对中国股市的影响