经济指数时间序列季度调整与Demetra软件的应用

　　本书的章节安排和主要研究内容：第一章，阐述我国经济指数季节调整的意义；概括介绍国际上季节调整方法的发展历程和最新发展趋势；对我国有关季节调整理论与方法的研究现状和存在问题进行剖析。第二章，季节调整的基本理论问题研究。在研究了现代时间序列因素分解的基础上，进一步对各因素的成因进行分析；剖析时间序列分解模型的假设务件及选择依据；对基于模型的季节调整方法与基于过滤器的季节调整方法的原理进行比较。第三章，季节调整基本技术研究。主要对季节调整过滤器选择与平滑技术、日历相关因素的分析与测定技术、极端或异常值识别及分析技术等基本原理、基本技术等进行较为详细的过程分析。第四章，季节调整的基本方法比较研究。包括X-11季节调整方法的理论基础、方法特点及缺陷分析，X-11-ARl-MA季节调整方法的发展及应用特点分析，X-12-ARIMA季节调整方法的新特征及应用研究，TRAM0/SEATS季节调整的特征研究及与X-l2-ARIMA方法的比较分析。第五章，我国经济指数季节模式测定和季节调整的研究。在对我国主要经济指数定基比换算的基础上，用X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS两种方法对我国主要经济指数。季节模式进行实证测定和分析。通过幂等诊断、平滑间距诊断等方法对X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS两种方法在我国的应用进行质量诊断的比较。，第六章，我国春节影响因素的季节调整研究。分析中国移动假日春节影响估计的意义，在对目前现有的估计春节影响的方法探讨基础上，提出用引入不同区间虚拟变量的方法对我国居民消费价格指数中的春节影响因素进行估计和调整。第七章，Demetra软件的应用。介绍软件的基本功能，包括自动模块和详细分析模块、Demetra软件的X一12一ARl．MA方法的实现、TRAM0/SEATS的实现。

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