养老金全面风险管理

定　价：¥25.00

作　者：	耿靖著
出版社：	文汇出版社
丛编项：
标　签：	保险

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ISBN：	9787807416876	出版时间：	2009-10-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	130	字数：

内容简介

　　作者在十多年的金融行业从业经历中，分别从事了银行、证券、信托、保险四大金融领域支柱行业的经营和管理工作，也是中国目前很少担任过四大行业高管的人士之一。对中国金融业有较为全面和深刻的认识，并从中积累了丰富的业务知识及管理经验。熟悉和贯通中国的资本市场、货币市场和产业市场，全面掌握投行、经纪、投资和融资等各项业务。尤其在风险管理和内部控制领域颇有，-得和研究。先后任职中国光大银行、上海银行的高管；爱建证券有限责任公司董事、常务副总裁（主持工作）；上海爱建信托投资有限责任公司常务副总经理（主持工作）现任中国第一家专业养老金公司——长江养老保险股份有限公司首席风险总监。作为中国第一家集受托人、账户管理人和投资管理人三位一体的专业养老金公司，如何做到三个角色的独立和协同，对于风险管理来说是个新课题。在结合有关风险管理的理论基础上，作者研究了美国、澳洲、智利、新加坡等国家及我国香港地区的养老金管理和风控模式，走访了国内十数家一流基金、证券和保险资产管理公司后，设计了一套全面风险管理体系。体系涵盖了自主开发的受托和风控IT系统，能够进行实时监控操作风险和合规风险并通过系统实施绩效评估；建立了完整的风险制度系统，对于作业流程和业务类别进行了矩阵覆盖；组建了高效的风险团队组织系统，从市场风险模型到信用风险评估，从资产配置到投资决策，从运营账管到客服营销等三条线来实施全面风控。并从后督机制中完善了内、外部审计。整套完整的全面风险管理体系保证了公司在2008年全球股市暴跌、金融海啸的环境中，近200亿的受托资产仍实现了7.23％的年收益。

作者简介

　　耿靖，男，1974年9月出生，中共党员，博士学历。曾获全额奖学金，公派在美国加州大学伯克利分校做金融工程高级研究学者，目前受聘于该校的海外研究员。先后取得了高级经营师、高级管理咨询师、金融工程师、注册财务策划师、英国注册财务会计师等一系列职称和资格。2005年被推荐为“上海市金融行业领军人物”；2007年被上海市人事局和上海市委组织部认定为专家型人才和外向型干部。2009年考取“李光耀公共奖学金”——为各国政府培养公共政策的高级官员和管理人才项目，赴新加坡国立大学和美国哈佛大学攻读公共管理硕士MPM学位。

图书目录

序冯国荣
前言
1 研究概念的界定
1.1 养老金风险管理
1.1.1 风险
1.1.2 风险的双侧性
1.1.3 风险的特征
1.1.4 风险管理的再认识
1.1.5 养老金风险管理
1.1.6 养老金风险管理的目的
1.1.7 养老金风险管理的重要性
1.2 委托代理理论模型
1.2.1 企业年金委托代理风险的产生
1.2.2 委托代理理论模型
1.3 全面风险管理
1.3.1 全面风险管理的基本概念
1.3.2 全面风险管理与传统风险管理的比较
1.4 本章小结
2 养老金投资风险测度理论
2.1 VaR的基本原理和计算
2.1.1 VaR的定义
2.1.2 收益率分布与VaR的估计原理
2.1.3 VaR估计的一般方法
2.1.4 动态VaR
2.1.5 边际VaR
2.1.6 成分VaR
2.1.7 增量VaR
2.2 VaR模型的准确性检验
2.2.1 失败检验法
2.2.2 分布预测法
2.2.3 超额损失大小检验法
2.2.4 、方差检验法
2.2.5 概率预测法
2.2.6 风险轨迹检验法
2.3 养老基金风险的几个测算方法
2.3.1 边际风险贡献率方法
2.3.2 直观测量法
2.3.3 特定资产品种风险与资产组合风险的相关性估计
2.4 本章小结
3 养老金信用风险管理
3.1 信用风险的概念和管理基本构架
3.2 内部信用评级——单项资产的信用风险管理
3.2.1 信用评级综述
3.2.2 Z-Score模型——多变量评级模型
3.2.3 基于中国市场的内部信用评级模型
3.3 信用V水计量——组合资产的信用风险管理
3.3.1 组合资产信用风险管理的理论基础
3.3.2 信用VaR模型的基本框架
3.3.3 信用VaR模型度量方法
3.4 信用风险管理信息系统建设
3.5 本章小结
4 养老金操作风险管理
4.1 操作风险的界定和概述
4.1.1 操作风险的技术定义
4.1.2 操作风险的学理界定
4.1.3 操作风险的特点
4.2 养老金管理中操作风险的影响因素
4.2.1 操作风险的人员影响因素
4.2.2 操作风险的业务流程影响因素
4.2.3 操作风险的技术影响因素
4.3 养老金操作风险的度量方法
4.3.1 自上而下与自下而上的方法比较
4.3.2 自上而下的操作风险度量方法
4.3.3 主要的高级度量方法
4.3.4 其他高级度量方法
4.3.5 其他方法
4.4 外部损失数据的预处理
4.5 本章小结
5 养老金全面风险管理
5.1 养老金全面风险管理的内在范畴分析
5.1.1 全面风险管理是一个过程
5.1.2 全面风险管理的人本性
5.1.3 全面风险管理的战略指导性
5.1.4 全面风险管理的整体性
5.1.5 全面风险管理对偏好趋向的依赖
5.1.6 全面风险管理的保障性
5.1.7 全面风险管理的目标性
5.2 养老金全面风险管理的主要作用
5.2.1 保证养老金能够有效控制公司的风险
5.2.2 建立程序化的风险识别机制
5.2.3 能够提供解决多种风险的完整的应对方案
5.2.4 促使公司关注信息和沟通
5.2.5 保斑风险管理系统的正常运作和优化改进
5.3 全面风险管理的流程
5.3.1 全面风险管理的目标设定
5.3.2 全面风险管理的风险事项识别
5.3.3 全面风险管理的风险评价
5.3.4 全面风险管理中的风险应对
5.3.5 全面风险管理的监督与改进
5.4 本章小结
6 结论及建议
6.1 主要研究结论
6.2 风险控制体系建设实施措施与建议
6.2.1 基本原则
6.2.2 总体与分解目标
6.2.3 养老金企业全面风险管理的规划措施
6.3 风险控制体系建设愿景
参考文献
附录：风险列表
后记