风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用

定　价：¥35.00

作　者：	孙立娟编著
出版社：	北京大学出版社
丛编项：
标　签：	保险

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ISBN：	9787301188712	出版时间：	2011-05-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	288	字数：

内容简介

　　《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》以风险的定量分析技术为主线，主要介绍精算风险损失模型及其在保险和金融风险管理中的应用。《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》共分为四个部分，第一部分主要介绍损失的统计估计理论和统计推断方法；第二部分讲述损失的精算模型及随机模拟技术；第三部分主要介绍目前前沿的风险度量方法以及损失模型在信用风险、操作风险中的应用；第四部分介绍风险决策的方法与技术。

作者简介

暂缺《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》作者简介

图书目录

第一部分风险管理基础
　第一章风险模型基础
　第二章损失次数分布
　第三章损失分布
　第四章统计估计理论
　第五章统计推断方法
第二部分损失模型
　第六章总损失模型
　第七章损失分布的随机模拟
　第八章免赔额与风险保费的计算
　第九章风险过程模型
　第十章破产模型
第三部分金融风险度量
　第十一章风险度量方法
　第十二章极值理论
　第十三章信用风险度量
　第十四章现代信用风险度量模型
　第十五章操作风险度量
第四部分风险决策
　第十六章效用理论
　第十七章风险决策理论
附录1 标准正态分布的分布函数表
附录2 巴塞尔新资本协议概述