引言
1 信贷活动研究综述
1.1 信贷理论的历史渊源
1.2 现代信贷理论研究综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》与商业银行信贷活动
2.1 银行监管历史的简要回顾
2.2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》概述
2.2.1 风险管理全面化
2.2.2 风险度量多样化
2.2.3 监管方式具体化
2.2.4 约束机制市场化
2.3 资本金要求与商业银行信贷活动
3 信贷活动、经济周期与银行风险
3.1 信贷活动顺周期性概述
3.2 信贷活动顺周期性对宏观经济的影响
3.2.1 金融经济周期理论概述
3.2.2 信贷活动对经济周期的反作用机制
3.3 信贷活动顺周期性与信贷风险
3.3.1 信用风险
3.3.2 流动性风险
4 信贷风险的计量方法
4.1 信用风险的计量方法
4.1.1 结构式模型
4.1.2 简化式模型
4.1.3 其他模型
4.2 流动性风险的计量方法
4.2.1 流动性风险的静态度量方法
4.2.2 流动性风险的动态度量方法
5 我国商业银行信贷活动的实证分析
5.1 面板数据模型的设定
5.2 信贷规模模型
5.2.1 数据与样本
5.2.2 模型与结论
5.3 信用风险模型
5.3.1 数据与样本
5.3.2 模型与结论
5.4 流动性风险模型
5.4.1 数据与样本
5.4.2 模型与结论
6 我国商业银行的信贷风险管理
6.1 我国商业银行的信用风险管理
6.1.1 我国商业银行信用风险管理现状
6.1.2 信用风险管理启示
6.2 我国商业银行的流动性风险管理
6.2.1 我国商业银行流动性风险管理现状
6.2.2 流动性风险管理启示
参考文献
附录
后记
鄂公网安备 42010302001612号 