风险管理

第一部分　考点讲义
第一章　风险管理基础
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　风险与风险管理
　考点1风险、收益与损失
　考点2风险管理与商业银行经营
　考点3商业银行风险管理的发展
第二节　商业银行风险的主要类别
　考点1信用风险
　考点2市场风险
　考点3操作风险
　考点4流动性风险
　考点5国别风险（新大纲变化）
　考点6声誉风险
　考点7法律风险
　考点8战略风险
第三节　商业银行风险管理的主要策略
　考点1风险分散
　考点2风险对冲
　考点3风险转移
　考点4风险规避
　考点5风险补偿
第四节　商业银行风险与资本
　考点1资本的定义、作用和分类（新大纲变化）
　考点2监管资本与资本充足率要求（新大纲变化）
　考点3经济资本及其应用
第五节　风险管理的数理基础
　考点1收益的计量
　考点2常用的概率统计知识
　考点3投资组合分散风险的原理
第二章　商业银行风险管理基本架构
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　商业银行风险管理环境
　考点1公司治理
　考点2内部控制
　考点3风险文化
　考点4管理战略
　考点5风险偏好
第二节　商业银行风险管理组织
　考点1董事会及其风险管理委员会（新大纲变化）
　考点2监事会
　考点3高级管理层
　考点4风险管理部门
　考点5其他风险控制部门／机构
第三节　商业银行风险管理流程
　考点1风险识别／分析
　考点2风险计量／评估（新大纲变化）
　考点3风险监测／报告
　考点4风险控制／缓释（新大纲变化）
第四节　商业银行风险管理信息系统
第三章　信用风险管理
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　信用风险识别
　考点1单一法人客户信用风险识别
　考点2集团法人客户信用风险识别
　考点3个人客户信用风险识别
　考点4贷款组合的信用风险识别
第二节　信用风险计量
　考点1风险暴露分类（新大纲变化）
　考点2客户评级
　考点3债项评级
　考点4信用风险组合的计量
第三节　信用风险监测与报告
　考点1信用风险监测的概念及目标
　考点2风险监测对象
　考点3风险监测主要指标《新大纲变化）
　考点4风险预警（新大纲变化）
　考点5风险报告
第四节　信用风险控制
　考点1限额管理
　考点2信用风险缓释
　考点3关键业务流程／环节　控制
　考点4资产证券化与信用衍生产品
第五节　信用风险资本计量
　考点1权重法（新大纲变化）
　考点2内部评级法
　考点3经济资本管理
第四章　市场风险管理
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　市场风险识别
　考点1市场风险的分类
　考点2主要交易产品及其风险特征
　考点3账户划分（新大纲变化）
第二节　市场风险计量
　考点1基本概念
　考点2市场风险计量方法
第三节　市场风险监测与控制
　考点1市场风险管理总体要求（新大纲变化）
　考点2市场风险监测与报告
　考点3市场风险控制（新大纲变化）
　考点4银行账户利率风险管理（新大纲变化）
第四节　市场风险资本计量方法
　考点1标准法（新大纲变化）
　考点2内部模型法（新大纲变化）
　考点3经济资本配置和经风险调整的绩效评估
第五节　交易对手信用风险（新大纲变化）
　考点1交易对手信用风险的定义和计量范围
　考点2交易对手信用风险的计量
　考点3交易对手信用风险管理
第五章　操作风险管理
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　操作风险概述（新大纲变化）
　考点1操作风险的定义与特点
　考点2操作风险相关概念辨析
　考点3操作风险的监管规则
　考点4操作风险分类
　考点5操作风险识别方法
第二节　操作风险评估（新大纲变化）
　考点1操作风险评估的定义与原理
　考点2操作风险评估的原则
　考点3操作风险评估的步骤
　考点4操作风险评估的价值
　考点5操作风险评估与其他管理流程的结合应用
第三节　操作风险控制
　考点1操作风险控制环境（新大纲变化）
　考点2操作风险缓释（新大纲变化）
　考点3主要业务操作风险控制
第四节　操作风险监控与报告
　考点1关键风险指标法（新大纲变化）
　考点2损失数据收集（新大纲变化）
　考点3风险报告
第五节　操作风险资本计量
　考点1基本指标法（新大纲变化）
　考点2标准法（新大纲变化）
　考点3高级计量法
第六章　流动性风险管理
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　流动性风险识别
　考点1基本概念（新大纲变化）
　考点2资产负债期限结构
　考点3资产负债币种结构及分布结构
第二节　流动性风险评估
　考点1流动性比率／指标法
　考点2现金流分析法
　考点3其他流动性评估方法
第三节　流动性风险监测与控制
　考点1流动性风险监测／预警
　考点2压力测试与情景分析
　考点3流动性风险管理实践
第七章　其他风险管理
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　国别风险管理（新大纲变化）
　考点1国别风险的概念
　考点2国别风险管理的基本做法
第二节　声誉风险管理
　考点1声誉风险管理的内容及作用
　考点2声誉风险管理的基本做法
　考点3声誉危机管理规划
第三节　战略风险管理
　考点l战略风险管理的概念
　考点2战略风险管理的基本做法
第八章　风险评估与资本评估（新大纲变化）
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　总体要求
第二节　风险评估
　考点1风险评估最佳实践
　考点2风险评估的总体要求
第三节　压力测试
　考点1基本框架和要求
　考点2关于压力测试的监管要求
第四节　资本评估
　考点1资本定义、功能与分类
　考点2资本规划的主要内容及频率
　考点3主要监管要求
第五节　内部资本充足评估报告（ICAAP报告）
　考点1内部资本充足评估报告的主要内容和作用
　考点2关于内部资本充足评估报告的监管要求
第九章　银行监管与市场约束
　考纲考点透视
　本章考点精讲
第一节　银行监管
　考点1银行监管的内容
　考点2银行监管的方法
　考点3银行监管的规则
第二节　市场约束
　考点1市场约束机制
　考点2信息披露（新大纲变化）
　考点3外部审计
　……
第二部分上机题库