索赔频率预测模型研究

定　价：¥23.00

作　者：	徐听著
出版社：	首都经济贸易大学出版社
丛编项：
标　签：	教材经济管理类研究生/本科/专科教材

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ISBN：	9787563821389	出版时间：	2013-09-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	130	字数：

内容简介

　　《金融风险管理研究文库：索赔频率预测模型研究》研究的创新性体现在以下三个方面。对零膨胀负二项回归模型的推广。在对传统的零膨胀回归模型进行比较分析之后，将零膨胀负二项（ZINB）回归模型推广到更一般的形式，即ZINBK模型，该模型更加灵活，涵盖了传统的两类零膨胀负二项回归模型（ZINB l，ZINB lI），为公平合理地厘定保险费率提供了更大的模型选择余地。对零膨胀回归模型的拓展研究。先前的研究中通常假设零膨胀模型中的比例参数咖为常数，它不受费率因子的影响。《金融风险管理研究文库：索赔频率预测模型研究》在研究中假设比例参数受费率因子的影响，并与参数A存在一定的函数关系，从而得出基于ZIGP的ZIGP回归模型。此外，本书还研究一类特殊的Hurdle回归模型，即Hurdle：泊松一广义泊松回归模型，并利用该模型较好地解决索赔频率中零膨胀问题。对索赔频率中既存在零膨胀特征又有组内相关问题的研究。对索赔频率中既存在零膨胀特征又有组内相关的问题，《金融风险管理研究文库：索赔频率预测模型研究》尝试利用多水平零膨胀泊松回归模型，即用带有随机效应的零膨胀泊松回归模型处理多水平索赔数据中的额外零和组内相关问题，为国内今后在此领域的精算研究提供参考。

作者简介

暂缺《索赔频率预测模型研究》作者简介

图书目录

第一章  导论
一、问题的提出
二、国内外研究现状分析
三、研究思路及创新
第二章  索赔频率中过离散问题研究
一、过离散现象产生的深层原因
二、常用的过离散回归模型
三、其他过离散回归模型
四、实证分析
五、本章小结
第三章  零膨胀索赔频率模型研究
一、经典的零膨胀回归模型
二、零膨胀负二项回归模型的推广
三、实证分析
四、本章小结
第四章  零膨胀索赔频率模型拓展研究
一、零膨胀广义泊松回归模型的拓展
二、Hurdle回归模型
三、实证分析
四、本章小结
第五章  索赔频率中零膨胀和组内相关问题研究
一、广义线性混合模型
二、多水平零膨胀泊松回归模型
三、实证分析
四、本章小结
第六章  考虑个体保单先验信息的索赔频率模型研究
一、基本假设
二、二次损失函数信度模型
三、指数损失函数信度模型
四、实证分析
五、本章小结
第七章  过离散索赔频率模型在我国的应用
一、索赔频率拟合分析
二、回归模型的参数估计
第八章  研究结论与展望
一、主要研究结论
二、本书研究的不足与今后的研究方向
附录
参考文献
后记