中国商业银行汇率风险研究（第16辑）

1 导论
1.1 问题的提出与选题意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 基于资本市场法的研究
1.2.2 基于现金流法的研究
1.2.3 基于风险价值法的研究
1.2.4 国内研究现状
1.3 本书的研究方法与框架结构
1.3.1 本书的研究方法
1.3.2 本书的逻辑框架
1.4本书的主要创新点、局限性和进一步研究方向
1.4.1 本书的主要创新点
1.4.2 本书的局限性
1.4.3 进一步研究的方向
2 商业银行汇率风险及其生成机制
2.1汇率风险和汇率决定理论
2.1.1 汇率风险
2.1.2 汇率决定理论
2.2 汇率风险和汇率制度
2.2.1 汇率制度的发展历史
2.2.2 汇率制度的选择
2.3 汇率风险生成机制
3 我国商业银行汇率风险的识别
3.1 汇率风险识别：资本市场法
3.1.1 模型设定
3.1.2 数据来源和计量方法
3.1.3 实证研究与分析
3.1.4 结果讨论
3.2汇率风险识别：外汇敞口法
3.2.1 外汇敞口法
3.2.2 商业银行外汇敞口风险识别
3.2.3 外汇敞口法小结
3.3 两种汇率风险识别方法比较
4 我国商业银行汇率风险的测度
4.1 风险价值法产生的历史背景
4.2 对风险价值法的具体分析
4.2.1 风险价值法的定义
4.2.2 风险价值法的参数选择
4.2.3 风险价值法的估计方法
4.3 我国商业银行汇率波动风险的度量
4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型设定
4.3.2 参数估计和数据分析
4.3.3 本节结论
5 商业银行汇率风险管理的国际经验
5.1 商业银行风险管理的发展
……
6 我国商业银行汇率风险的管理
7 结论与政策建议