中国商业银行风险管理流程再造研究

第一章 导论
第一节 选题背景
第二节 国内外有关研究综述
一 商业银行风险产生的根源
二 商业银行的风险管理理论研究的主要内容
三 商业银行的风险管理理论实施发展阶段
四 中国商业银行风险管理理论的探索和实践
第三节 研究思路、方法与研究内容
一 研究思路与方法
二 研究的主要内容

第二章 商业银行风险管理理论研究基础
第一节 商业银行风险管理基本理论评述
一 资产风险管理理论
二 负债风险管理理论
三 资产负债综合管理理论
四 风险管理理论的发展
第二节 商业银行风险预警理论的实证探索分析
一 商业银行风险预警理论的发展渊源
二 商业银行风险预警机制建立的客观理论依据
三 商业银行风险预警系统理论的基本框架
第三节 银行内控风险管理理论的“帕累托改进”
一 系统理论与银行内控风险管理的复杂性
二 流程管理理论与银行内控风险管理的优化
三 COSO内部控制框架与商业银行全面风险管理
第四节 信息经济学与银行监管理论的发展
一 金融约束理论
二 金融中介理论
三 激励监管理论
本章小结

第三章 商业银行风险的生成机理与传导机制
第一节 商业银行风险的生成机理
一 金融不稳定假说
二 商业银行的安全边界
三 商业银行挤兑行为
四 商业银行业竞争程度
五 信息不对称
六 人致型风险与技术冲击
第二节 商业银行风险的传导机制
一 商业银行承担风险的有限性
二 流动性冲击
三 竞争性不稳定
四 金融监管的有限性
五 衍生产品的风险转移
本章小结

第四章 国外商业银行风险管理的经验借鉴
第一节 国际银行业风险管理的基本原则
一 全面的风险管理理念
二 全球化的风险管理体系设计
第二节 国际银行业风险管理方法的发展
一 国际银行业风险管理方法的发展
二 国际银行风险管理的主要新方法
第三节 国外商业银行风险管理经验的借鉴
一 西方发达国家商业银行风险管理系统中的风险预警体系
二 日本商业银行风险管理业务流程
三 新加坡商业银行风险管理的组织体制
本章小结

第五章 中国商业银行风险管理流程再造的原则与目标设计
第一节 中国商业银行风险管理流程的现状及存在问题
一 中国商业银行风险管理流程现状
二 中国商业银行风险管理流程存在的问题
三 全面风险管理流程与传统风险管理流程比较
第二节 中国商业银行风险管理的发展方向
一 风险管理内容由信用风险向全面风险管理转变
二 风险管理模式由分散管理向整体化管理转变
三 风险管理技术由定性分析向定性、定量分析相结合转变
四 风险管理对象由对单项资产管理向资产组合管理转变
五 风险管理策略由强调业务管理向再造管理流程转变
第三节 中国商业银行风险管理水平提高的途径
一 转变商业银行风险管理理念
二 建立商业银行风险管理体系
三 提高商业银行风险管理技术
四 前移商业银行风险管理关口
第四节 中国商业银行风险管理流程再造的目标设计
一 中国商业银行风险管理流程再造的原则
二 中国商业银行风险管理流程设计
三 中国商业银行风险管理流程中各子系统的作用机理
本章小结

第六章 中国商业银行风险管理预警流程的再造
第一节 商业银行风险预警流程概述
一 商业银行风险预警流程的含义和内容
二 中国商业银行构建风险预警流程的意义
第二节 中国商业银行风险预警流程的再造过程
一 再造中国银行风险预警流程的原则
二 中国商业银行风险预警流程再造的模型选择与指标设计
三 中国商业银行风险预警流程中指标体系的构造
第三节 中国商业银行风险预警流程的实施
一 风险预警指标界限与银行风险程度的灯号显示
二 中国商业银行风险预警流程的关键操作环节
三 根据商业银行风险预警信号，采取相应的监控方案
本章小结

第七章 中国商业银行风险管理内部控制流程的再造
第一节 中国商业银行风险管理内部控制流程的设计
一 再造中国商业银行风险管理内部控制流程的基本原则
二 再造中国商业银行风险管理内控流程的模式选择
三 再造中国商业银行风险管理内控流程的应用方法
第二节 中国商业银行风险管理内控流程再造中有效风险管理体系的架构
一 中国商业银行风险管理内控流程组织架构再造方向
二 构建中国商业银行风险管理内控流程中职能部门扁平化组织体系
三 健全中国商业银行内部审计体系
第三节 中国商业银行风险管理内控流程再造中管理模型的建立
一 中国商业银行风险管理内控流程框架
二 中国商业银行循环式风险管理内控流程模型
第四节 中国商业银行风险管理内控流程再造中保障体系的完善
一 健全基于关键风险指标的风险报告保障体系
二 完善以考评为基础的激励约束保障体系
三 建立以业务连续经营计划为主体的应急保障体系
本章小结

第八章 中国商业银行风险管理外部监管流程的再造
第一节 中国商业银行风险管理外部监管的现状
一 中国商业银行外部监管总体进展
二 中国商业银行风险监管存在的不足
第二节 中国商业银行风险管理外部监管流程的再造过程
一 中国商业银行外部监管流程再造的核心
二 根据《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”，再造中国商业银行外部监管流程
第三节 中国商业银行外部审计与行业自律约束的强化
一 加强外部审计约束建设
二 加强银行业自律约束建设
本章小结

第九章 中国商业银行风险管理流程再造中相关问题的解决
第一节 中国商业银行风险管理流程再造中组织架构的革新
一 中国商业银行现行组织体系的缺陷
二 风险管理组织架构设计的思路
三 风险管理流程组织架构设计方案
第二节 中国商业银行内控流程再造中良好风险管理文化环境的建设
一 良好的风险管理文化是商业银行重要的内部环境
二 中国商业银行风险文化建设任重道远
第三节 中国商业银行外部监管流程再造中基础环境的打造
一 继续推进中国商业银行产权制度改革
二 进一步完善金融监管相关法律规范
三 搭建中国商业银行外部监管流程的国际合作平台
第四节 中国商业银行风险预警流程与外部监管流程的有效衔接
一 风险预警流程贯穿于内控风险流程与外部监管流程之中
二 风险预警流程与外部监管流程目标的一致性
三 风险预警流程与外部监管流程衔接中的信息系统的建立
本章小结

第十章 商业银行风险管理流程实施——以信贷业务为例
第一节 商业银行信贷业务基本概念
一 信贷业务的含义与原则
二 信贷业务原则的协调
第二节 公司类信贷业务风险管理操作流程
一 信贷业务受理与调查评价
二 贷款审批与发放
三 信贷登记与贷后管理
第三节 信贷业务定价
一 信贷业务定价的基本原则及方法
二 信贷业务的价格
三 信贷业务价格管理体制
第四节 客户信用评级
一 信用评级的定义及内容
二 客户信用评级流程
第五节 信贷资产风险分类
一 概述
二 信贷风险分类程序
三 信贷资产风险分类的方法
四 信贷资产风险分类认定审批

第十一章 研究与展望
第一节 商业银行风险管理流程再造研究进展
一 确定商业银行风险管理流程再造的理论基础
二 寻找商业银行风险产生的源头及其传播路径
三 明确商业银行风险管理流程再造的运用方法
第二节 商业银行风险管理流程再造的研究展望
一 主要创新点
二 研究展望
参考文献