第1章 风险管理基础\t1
第一节 风险与风险管理\t1
考点1 风险、收益与损失\t1
考点2 风险管理与商业银行经营\t2
考点3 商业银行风险管理的发展\t3
第二节 商业银行风险的主要类别\t5
考点4 商业银行风险的主要类别\t5
第三节 商业银行风险管理的主要策略\t9
第四节 商业银行风险与资本\t12
考点5 资本的定义、作用和分类\t12
考点6 监管资本与资本充足率要求\t12
第五节 风险管理的数理基础\t14
考点7 收益的计量\t14
考点8 常用的概率统计知识\t15
考点9 投资组合分散风险的原理\t16
第六节 本章系统自测\t17
答案与解析\t26
第2章 商业银行风险管理基本架构\t36
第一节 商业银行风险管理环境\t36
考点1 商业银行公司治理\t36
考点2 商业银行内部控制\t37
考点3 商业银行风险文化\t38
考点4 商业银行管理战略\t39
考点5 风险偏好\t39
第二节 商业银行风险管理组织\t39
第三节 商业银行风险管理流程\t41
第四节 商业银行风险管理信息系统\t42
第五节 本章系统自测\t43
答案与解析\t49
第3章 信用风险管理\t56
第一节 信用风险识别\t57
考点1 单一法人客户信用风险识别\t57
考点2 集团法人客户信用风险识别\t59
考点3 个人客户信用风险识别\t59
考点4 贷款组合的信用风险识别\t60
第二节 信用风险计量\t62
考点5 风险暴露分类\t62
考点6 客户评级\t62
考点7 债项评级\t65
考点8 信用风险组合的计量\t67
第三节 信用风险监测与报告\t68
考点9 信用风险监测\t68
考点10 风险监测对象\t68
第四节 信用风险控制\t74
考点11 限额管理\t74
考点12 信用风险缓释\t77
考点13 信用风险的关键业务流程/环节控制\t79
考点14 资产证券化与信用衍生产品\t80
第五节 信用风险资本计量\t82
第六节 本章系统自测\t83
答案与解析\t94
第4章 市场风险管理\t106
第一节 市场风险识别\t106
考点1 市场风险特征与分类\t106
考点2 主要交易产品及其风险特征\t108
考点3 账户划分\t110
第二节 市场风险计量\t111
考点4 基本概念\t111
考点5 市场风险计量方法\t115
第三节 市场风险监测与控制\t118
考点6 市场风险管理总体要求\t118
考点7 市场风险监测与报告\t118
考点8 市场风险控制\t119
考点9 银行账户利率风险管理\t120
第四节 市场风险资本计量方法\t122
考点10 市场风险资本计量方法\t122
考点11 经济资本配置和经风险调整的绩效评估\t123
第五节 交易对手信用风险\t125
考点12 交易对手信用风险的定义和计量范围\t125
第六节 本章系统自测\t126
答案与解析\t132
第5章 操作风险管理\t140
第一节 操作风险概述\t140
考点1 操作风险的定义与特点\t140
第二节 操作风险评估\t144
第三节 操作风险控制\t145
第四节 操作风险监测与报告\t150
第五节 操作风险资本计量\t151
考点2 操作风险资本计量方法\t151
第六节 本章系统自测\t153
答案与解析\t160
第6章 流动性风险管理\t167
第一节 流动性风险识别\t167
考点1 资产负债期限结构\t167
考点2 资产负债币种结构\t168
考点3 资产负债分布结构\t168
第二节 流动性风险评估\t169
考点4 性比率/指标法\t169
考点5 现金流分析法\t170
考点6 流动性评估方法\t170
第三节 风险监测与控制\t171
考点7 流动性风险预警\t171
考点8 测试\t172
考点9 情景分析\t172
考点10 性风险管理方法\t173
第四节 本章系统自测\t174
答案与解析\t181
第7章 其他风险管理\t191
第一节 国别风险管理\t191
考点1 国别风险管理的概念\t191
考点2 国别风险管理的基本做法\t191
第二节 声誉风险管理\t192
考点3 声誉风险的概念\t192
考点4 声誉风险管理的基本做法\t193
考点5 声誉危机管理规划\t194
第三节 战略风险管理\t195
考点6 战略风险管理的概念\t195
考点7 战略风险管理的基本做法\t195
第四节 本章系统自测\t197
答案与解析\t202
第8章 风险评估与资本评估\t207
第一节 风险评估\t207
第二节 压力测试\t208
第三节 资本评估\t208
考点1 资本定义、功能与分类\t208
考点2 资本规划的主要内容及频率\t209
第四节 内部资本充足评估报告（ICAAP）\t209
第五节 本章系统自测\t210
答案与解析\t211
第9章 银行监管与市场约束\t213
第一节 银行监管\t213
第二节 市场约束\t220
考点1 市场约束\t220
考点2 信息披露\t220
考点3 外部审计\t221
第三节 本章系统自测\t222
答案与解析\t232
银行业从业资格考试最后冲刺模拟试卷\t242
风险管理（一）\t242
风险管理（二）\t261
参考答案及解析\t280
风险管理（一）\t280
风险管理（二）\t294
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