利率市场化与货币政策传导机制

定　价：¥20.00

作　者：	李庆华著
出版社：	中国石化出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787511435910	出版时间：	2015-06-01	包装：	平装
开本：	32开	页数：	131	字数：

内容简介

　　《利率市场化与货币政策传导机制》是国家社科基金一般项目《我国货币传导机制的效率估计与时滞测算研究》（批准号：14BJY011）的阶段性研究成果。《利率市场化与货币政策传导机制》在对中国货币传导机制进行一般性概述的基础上，叙述了中国央行货币政策框架的建立与完善以及市场利率化进程，并对中国利率市场化程度按渐近式改革的事实进行了指数化处理。《利率市场化与货币政策传导机制》还系统地论述了根据时间序列数据进行实证分析的ADL模型与VAR模型。利用这些模型，重点分析了中国货币传导机制的时滞与利率市场化程度的不同对中国货币传导机制的影响，得出了货币传导的平均时滞约为4个月和利率市场化会降低中国货币传导效率的结论。

作者简介

　　李庆华华中师范大学副教授，从事经济专业教学与研究

图书目录

第1章引言
第2章货币政策传导机制总论
2．1 货币政策传导机制的理论前提
2．2 经济学概念“长期”与“短期”的诠释
2．3 货币政策传导途径
2．4 货币政策传导机制的非独立性及协同作用
2．5 货币传导渠道的实际应用与货币政策中介目标的选择
第3章中国央行货币政策框架及工具
3．1 中国货币政策框架的建立与完善过程
3．2 改革开放以来中国央行采用的货币政策工具
第4章中国利率市场化改革进程
4．1 中国现代金融业发展
4．2 中国利率市场化改革的初衷
4．3 中国利率市场化沿革
第5章宏观经济数据的性质
5．1 平稳的时间序列
5．2 非平稳的时间序列
5．3 单位根检验
5．4 协整和误差纠正机制
第6章 ADL模型与VAR模型
6．1 分布滞后模型
6．2 VAR模型及其演化
6．3 传统估计方法
第7章基于ADL模型的中国货币政策传导分析
7．1 理论分析
7．2 实证分析
7．3 结果分析
第8章基于利率市场化指数的VAR模型分析
8．1 变量选择与数据来源
8．2 变量的检验与模型的建立
8．3 货币政策传导机制的sVAR样本模型
参考文献