保险资金运用的风险管理

第一章 绪论
第一节 问题提出
第二节 文献回顾
第三节 保险资金运用问题概述
一 可运用保险资金来源
二 保险资金的特点及其运用约束
三 产、寿险资金来源差异对保险资金的运用约束
四 保险资金运用的主要环节
第四节 保险资金运用风险及其风险管理
一 保险资金运用的风险分析
二 保险资金运用的风险管理
三 保险资金运用的风险控制
第五节 本书的主要内容、思路与方法
一 主要内容
二 研究思路
三 研究方法
第二章 保险资金运用方式的风险管理
第一节 我国保险资金运用的主要方式及存在问题
一 我国保险资金运用的主要方式
二 存在问题
第二节 保险公司固定收益投资的风险管理
一 概述
二 利率风险的度量与管理
三 固定收益投资的信用风险度量与管理
四 固定收益投资的流动性风险和再投资风险管理
五 债券投资的风险管理
六 银行存款的风险管理
第三节 保险公司权益投资的风险管理
一 权益投资的风险分析
二 证券投资基金投资的风险管理
本章小结
第三章 保险资金运用的管理组织模式及其内部风险控制
第一节 保险资金运用的管理组织模式
一 外部委托管理模式
二 内部管理模式
第二节 保险资产管理公司的管理组织模式
一 保险资产管理公司的组织形式及其业务范围
二 保险资产管理公司投资分账户下的资产管理方式
三 保险资产管理公司的治理结构体系
四 保险资产管理公司的资产委托方式
五 对保险资产管理公司的激励约束机制
六 保险资产管理公司的最优激励合同
第三节 保险资金运用的风险管理系统
一 风险管理的组织系统
二 风险管理的功能系统
三 风险管理的信息系统
第四节 保险资金运用的内部控制及其投资决策管理
一 保险资金运用的内部控制
二 保险资金运用的内部控制例解
三 保险资金运用的投资决策管理
第五节 保险资金运用的操作风险管理
一 操作风险的含义
二 操作风险的辨识与分类
三 操作风险的度量
四 操作风险的控制与管理
本章小结
第四章 保险资金运用的风险限额管理
第一节 保险资金运用的风险限额管理概述
第二节 保险资金运用的风险限额形式
一 风险限额的形式
二 风险资本限额的种类
三 VaR风险度量方法
第三节 保险资金运用的总体风险限额确定
一 保险公司资本实力的衡量
二 风险资本的量化分析
三 总体风险限额的确定
第四节 风险限额的分配与调整
第五节 风险调整的绩效评价方法
一 风险调整的绩效评价方法综述
二 RAROC方法
三 保险资金运用绩效评价的数据包络分析方法
四 保险资金运用绩效评价的实证研究
第六节 风险限额的监控与执行
本章小结
第五章 资产负债管理与保险资金运用的风险控制
第一节 引言
第二节 保险公司资产负债管理的含义、特征及流程
一 保险公司资产负债管理的含义
二 保险公司资产负债管理的特征
三 保险公司资产负债匹配管理流程
第三节 国外保险业资产负债管理的经验教训
一 日产生命破产的教训
二 美国保险业资产负债管理经验的借鉴
第四节 中国保险公司资产负债管理模式的选择
第五节 资产负债管理的组织系统
一 概述
二 矩阵式资产负债管理组织架构
第六节 保险公司的负债及其利率特性
一 不分红产品
二 分红产品
三 投资连结产品
四 其他利率敏感型产品
第七节 防范利率风险的资产负债管理技术
一 概述
二 缺口分析
三 以久期和凸性为基础的利率风险免疫策略
第八节 保险公司资产负债管理的最优化模型
一 概述
二 古典现金流匹配模型
三 专献模型
四 一 般的免疫模型
五 资产负债管理的随机免疫模型
六 资产负债管理的随机专献模型
七 资产负债管理的随机久期匹配模型
本章小结
第六章 保险公司偿付能力预警监测与资金运用的风险管理
第一节 保险公司偿付能力预警监测问题概述
第二节 径向基函数（RBF）人工神经网络模型
第三节 保险公司偿付能力预警监测模型及其实现
一 保险公司偿付能力预警监测指标体系
二 指标权重的确定与研究数据的整理
三 单指标预警与监测
四 偿付能力的综合监测
五 偿付能力的综合预警
本章小结
第七章 研究展望
参考文献