利率行为、学习机制与货币政策效果

第1章 绪论1.1 研究背景与现实意义1.2 研究内容与研究方法1.3 本书的创新点第2章 市场中的预期与学习机制2.1 预期形式与预期形成过程2.2 预期的学习机制与学习统计方法2.3 宏观一金融中的学习机制：国外研究进展2.4 我国宏观经济中的预期与学习机制研究综述第3章 状态转移下的利率预期与误差学习假说3.1 误差学习假说3.2 数据与方法3.3 银行间国债市场利率预期的“误差学习假说”检验3.4 本章小结第4章 利率期限结构的预期假说与学习机制解释4.1 预期假说检验及争论4.2 结构变点、时变期限溢价与预期假说4.3 预期假说与学习机制4.4 本章小结第5章 基于利率期限结构的通胀预期及其学习动态5.1 通胀预期与利率期限结构5.2 名义利率分解与基础模型5.3 数据与相关性分析5.4 通胀预期的经验估计与学习动态5.5 本章小结第6章 央行对利率平滑的非对称偏好与利率平滑的学习效果6.1 泰勒规则与利率平滑6.2 央行对利率平滑的非对称偏好与货币政策惯性6.3 利率平滑的学习机制解释6.4 本章小结第7章 利率偏离与央行学习行为：中国的证据7.1 利率偏离7.2 基础模型设定7.3 央行政策利率偏离与动态演化7.4 基于利率偏离的央行学习动态7.5 本章小结第8章 参数不稳定下利差的信息作用与混合货币政策规则8.1 利差信息作用：研究基础8.2 模型设定与估计方法8.3 利差的信息作用：期限利差与信用利差8.4 混合货币政策规则：利差的作用8.5 本章小结第9章 我国央行的预期管理与公众学习的现实基础9.1 货币政策透明度与央行的预期管理9.2 我国央行的预期管理9.3 货币政策可信度与公众学习9.4 预期管理与金融稳定参考文献