从1900年首次动身远赴塔克拉玛干沙漠探险考察,到43年后他离开这个世界,斯坦因沿着中国古代商队路线和丝绸之路,包括俾路支地区、瓦济里斯坦地区、印度次大陆北部地区和伊拉克等地,获得了一系列的考古发现。终其一生,亚历山大大帝东征的经过一直是他的兴趣所在。1926年,在斯瓦特(位于今巴基斯坦北部)的希腊式佛教遗迹考古之旅期间,斯坦因通过考察确定了亚历山大大帝的行军路线,并追溯至位于印度河拐弯处的比尔·瑟尔。1929年首次出版的《沿着亚历山大的足迹——印度西北考察记》,是斯坦因追随亚历山大大帝的足迹,考察当年进入印度路线的分析记录。斯坦因的文字不仅如实记录了他在探险考察中遭遇的艰难险阻,而且详尽阐述了亚历山大大帝的入侵路线以及斯坦因此行的大发现(例如亚历山大大帝的奥尔诺斯的所在地)。他的记录还涉及诸多让人感兴趣的领域:从考古到印度文学文化、希腊式佛教艺术,乃至佛教在亚洲的传播等。