合并时间序列分析

定　价：¥25.00

作　者：	[美] 洛伊斯·塞耶斯著；温方琪译；范新光校
出版社：	格致出版社
丛编项：	格致方法·定量研究系列
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787543216082	出版时间：	2016-12-01	包装：	平装
开本：	32开	页数：	123	字数：

内容简介

　　什么是合并时间序列？正如字面上所表达的，时间序列（在一个分析单位下规律出现的具有时间性的观测值）由横截面数据（在单独时间点上一个分析单位下的观测值）组成的一个数据集。这些分析单位可以是学校、健康组织、商业交易、城市、国家等。为什么需要进行“合并分析”呢？其中一个原因在于，当下研究者可以获得越来越多的相关横截面数据与时间序列数据。另外一个原因在于，将时间序列数据与横截面数据合并可以显著地扩大样本量，这使之前显得棘手的分析问题变为可能。

作者简介

　　洛伊斯·塞耶斯（Lois W. Sayrs），爱荷华大学政治学助理教授。她从西北大学获得政治学博士学位。她现在的研究兴趣包括国际冲突过程的离散选择模型以及国际政治经济学。温方琪，纽约大学社会学系博士研究生。她先后于中山大学和香港科技大学获得学士与硕士学位。她的主要研究领域包括社会人口学、社会分层与不平等以及量化研究方法。她尤其感兴趣的是对社会现象进行因果识别并探究其背后的机制。

图书目录

序第1章导言第2章合并时间序列模型的理论推导第1节在应用中的合并第2节合并线性回归模型第3节四种合并模型第4节初步诊断与残差分析第3章恒定系数模型第1节估计恒定系数模型第2节纠正自相关第3节异方差性第4节恒定系数模型的局限性第4章 LSDV模型第1节异方差性与单位效应第2节估计LSDV模型第5章随机系数模型第1节估计随机系数模型：GLS方法第2节 GLS模型的一个ARMA变异第3节 GLS模型的一个看似不相关回归第4节 Swamy随机系数模型第5节 Hsiao随机系数模型第6节转换模型第7节 ARCH模型第8节随机系数模型的总结第6章结构方程模型第1节两步估计第2节最大似然估计第3节 LOGIT与PROBIT设定第4节最大似然法的总结第7章稳健性检验：这些估计值有多好？第1节稳健性估计函数第2节异方差性与稳健性第8章合并时间序列分析的总结注释参考文献译名对照表