应用时间序列分析

目录
第 1章引言及基础知识1

11引言1

111时间序列的定义 2

112时间序列的分类5

113时间序列分析的方法回顾6

12基本概念7

121时间序列与随机过程 7

122概率分布族及其特征 8

123平稳时间序列的定义 10

124平稳时间序列的一些性质 11

125平稳性假设的意义 12

13时间序列建模的基本步骤 14

131模型识别 14

132模型估计 15

133模型检验 15

134模型应用 16

14 R语言入门 17

141 R语言简介 17

142 R的安装 17

143 R的基本操作 18

15数据预处理 25

151时序图与自相关图的绘制 26

IV 应用时间序列分析
152数据平稳性的图检验 30

153数据的纯随机性检验 34
习题 1 40

第 2章平稳时间序列模型及其性质 42

21差分方程和滞后算子 42

211差分运算与滞后算子 42

212线性差分方程 44

22自回归模型的概念和性质 46

221自回归模型的定义 46

222稳定性与平稳性 49

223平稳自回归模型的统计性质 53

23移动平均模型的概念和性质 62

231移动平均模型的定义 62

232移动平均模型的统计性质 62

24自回归移动平均模型的概念和性质 68

241自回归移动平均模型的定义 68

242平稳性与可逆性 69

243 Green函数与逆函数 69

244 ARMA(p, q)模型的统计性质 70
习题 2 72

第 3章平稳时间序列的建模和预测 74

31自回归移动平均模型的识别 74

311自相关函数和偏自相关函数的估计 75

312模型识别的方法 75

32参数估计 82

321矩估计法 82

322最小二乘估计 86

目录 V
323极大似然估计 89

324实例 90

33模型的检验与优化 93

331残差的检验 93

332过度拟合检验 94

333模型优化 96

34序列的预测 101

341预测准则 101

342自回归移动平均模型的预测 104
习题 3 110

第 4章数据的分解和平滑 113

41序列分解原理 113

411平稳序列的 Wold分解 113

412一般序列的 Cramer分解 115

413数据分解的形式 115

42趋势拟合法 117

421线性拟合 118

422曲线拟合 120

43移动平均法 122

431中心化移动平均法 123

432简单移动平均法 124

433二次移动平均法 125

44指数平滑方法 127

441简单指数平滑方法 127

442 Holt线性指数平滑方法 128

443 Holt-Winters指数平滑方法 129

45 季节效应分析 132
习题 4 135

VI 应用时间序列分析
第 5章非平稳时间序列模型 137

51非平稳序列的概念 137

511非平稳序列的定义 137

512确定性趋势 138

513随机性趋势 139

52趋势的消除 140

521差分运算的本质 140

522趋势信息的提取 141

523过差分现象 143

53求和自回归移动平均模型 146

531求和自回归移动平均模型的定义 146

532求和自回归移动平均模型的性质 147

533求和自回归移动平均模型的建模 148

534求和自回归移动平均模型的预测理论 154

54残差自回归模型 157

541残差自回归模型的概念 157

542残差的自相关检验 158

543残差自回归模型建模 160
习题 5 165

第 6章季节模型 167

61简单季节自回归移动平均模型 167

611季节移动平均模型 167

612季节自回归模型 168

62乘积季节自回归移动平均模型 169

63季节求和自回归移动平均模型 171

631乘积季节求和自回归移动平均模型 171

632乘积季节求和自回归移动平均模型的建模 172

64季节求和自回归移动平均模型的预测 176

目录 VII
习题 6 179

第 7章单位根检验和协整 182

71伪回归 182

711“伪回归”现象 182

712非平稳对回归的影响 183

72单位根检验 184

721理论基础 184

722 DF检验 187

723 ADF检验 193

724 PP单位根检验 201

725 KPSS单位根检验 203

73协整 204

731协整的概念 205

732协整检验 206

74 误差修正模型 214
习题 7 216

第 8章异方差时间序列模型 219

81简单异方差模型 219

811异方差的现象 219

812方差齐性变换 221

82自回归条件异方差模型 224

821自回归条件异方差模型的概念 224

822自回归条件异方差模型的估计 226

823自回归条件异方差模型的检验 227

83 广义自回归条件异方差模型 232
习题 8 237

参考文献 239